เรื่องเล่าแรก : Ralph Vince (ราล์ฟ วินซ์) ได้ทำการทดลองการเทรดกับนักศึกษา จำนวน 40 คน เเต่ละคนได้เงินจำนวน 1,000$ โดยให้เล่นการพนันทอยเหรียญเป็นจำนวน 100 ครั้ง
กติกาคือ เหรียญจะมี 2 ด้าน คือ ด้านหัวและด้านก้อย แต่เหรียญนี้จะไม่เหมือน เหรียญทั่วๆ ไปครับ
เพราะจะมีการถ่วงน้ำหนัก ด้านหัว ให้มีความน่าจะเป็นที่จะออก ด้านนี้ ถึง 60% โดยนักศึกษาที่เข้ามาร่วมการทดลองจะต้องเลือกว่าเหรียญจะออกฝั่งใด
ถ้าทายถูกก็จะได้กำไรเท่ากับจำนวนเงินที่นำลงไปเสี่ยง เช่น ถ้าเสี่ยง 100$ ถ้าถูกได้ 100$ ผิดเสีย 100$ ซึ่งถ้าดูจากความน่าจะเป็นที่ฝั่งหัวมีโอกาสจะออกถึง 60%
ทำให้เราคิดว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาน่าจะมีนักศึกษาที่สามารถทำกำไรได้จำนวนมาก เพราะโอกาสที่ทาย ถูกมีถึง 60%
ดังนั้นถ้าเราทายด้านหัวอย่างเดียวโอกาสที่เราจะได้กำไรก็มีสูง แต่ในโลก แห่งความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะมีเพียงเเค่ 2 คนเท่านั้นที่กำไร ส่วนที่เหลือ 38 คนขาดทุนหมด
- ทำไมด้วยความน่าจะเป็นถึง 60% จึงไม่สามารถทำให้นักศึกษาทำกำไรได้
- ทำไมระบบเทรดที่ทำเงินได้ถึง 60% จึงไม่สามารถทำให้เทรดเดอร์ประสบความ สำเร็จได้???
- หรือว่าระบบนั้นล้มเหลว???
คำตอบก็คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ขาดทุน เพราะไม่ได้แบ่งสันปันส่วนในการ ค่อยๆ นำเงินไปลงพนัน แต่ลงเงินในจำนวนเยอะๆ ไปเลยทีเดียว เพราะมองเห็นว่าโอกาส ถูกมีถึง 60%
• นักศึกษา A : วางเงินที่ละ 200$ พอผิดก็ทบต้น เลยทำให้ขาดทุน จนหมด หน้าตักไปอย่างรวดเร็ว
• นักศึกษา B : วางเงินที่ละ 200$ ทุกรอบ แต่ไปเจอจังหวะที่ฝั่งก้อย ซึ่งมีโอกาส เพียงแค่ 40% ออกติดต่อกัน 5 รอบ จนเงินหมดหน้าตักไปก่อน
ส่วนนักศึกษาที่สามารถ อยู่รอดจนถึงรอบที่ 100 และสามารถจบเกมด้วย การทำกำไรนั้น
• นักศึกษา Y : วางเงินที่ละ 20$ ทุกรอบ เพื่อจำกัดความเสียหายไว้ที่ 2% ต่อรอบ เท่านั้น ไม่ว่าไม้นั้นเขาจะขาดทุน หรือกำไรเขาก็จะเดิมพันที่ รอบละ 20$ ไม่ว่าพอร์ตเขาจะเพิ่มหรือว่าลดลง เขาก็ยังคงยึดมั่นที่จะวางเงินที่ 20$ เลยทำให้เขาสามารถอยู่รอดได้จนจบเกม และสามารถทำกำไรได้เป็นลำดับที่ 2
• นักศึกษา Z : วางเงินที่ 2% ของหน้าตัก พอหน้าตักเพิ่มขึ้นก็วางเงินเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย เช่น ช่วงแรกหน้าตัก 1,000$ เขาก็วางรอบละ 2% ซึ่งเท่ากับ 20$ พอหน้าตักเขาลดลงเหลือ 900$ เขาก็ยังคงใช้ 2% อยู่ แต่คราวนี้เมื่อหน้าตัก ลดลง 2% ของหน้าตักใหม่จึงเท่ากับ 18$ พอหน้าตักเขาขยายไปเป็น 1,100$ เขาก็ยังคงใช้ 2% ขยับการวางเดิมพันขึ้นเป็นรอบละ 22$ ไปเรื่อยๆ จน จบท้ายสามารถที่จะทำกำไรได้เยอะที่สุด และชนะการแข่งขัน
- จากการทดลองดังกล่าวนี้ทำให้เราเห็นว่า แม้จะใช้กติกาเดียวกัน เครื่องมือ ตัวเดียวกันแต่สุดท้ายแล้ว ผลลัพธ์กลับออกมาไม่เหมือนกัน มีแค่คนจำนวนน้อยที่ สามารถทำกำไรได้ เพราะใส่ใจในเรื่องของการบริหารเงินลงทุนอย่างจริงจังเท่านั้น
- ผมยังเคยนำการทดลองนี้ ไปใช้กับเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมสัมมนาด้วยครับ พบว่า ผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงกันเลย คือมีคนที่ทำกำไร และอยู่รอดจนถึงตาหลังๆ น้อยมาก เพราะว่าส่วนใหญ่นั้นจะใช้การวางเงินตานึงเกิน 10% ทำให้พอเจอผิดติดต่อกันหลายตา เงินก็หมดอย่างรวดเร็ว
โดย : ปิยพงศ์ อินทรปาน Trader อิสระ และเจ้าของบล็อก Tradetory.com
