ผู้เขียน หัวข้อ: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base  (อ่าน 1549 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ learntotradefx

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 30
  • พลังน้ำใจ: 8
  • นักลงทุนสายอู้
    • Learntotradefx
Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« เมื่อ: 19 มีนาคม 2017, 20:53:19 PM »
รวมลิงค์บทความชุด AutoTrade ครับ
รีวิว AutoTrade http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37340.0
ความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AutoTrade http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37378.0
การใช้งานบัญชีเดโม http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37357.0
ศึกษา % win กับขนาดของการเปิดสถานะ ด้วย simulation http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37416.0
แนวคิดการสร้างพอร์ต http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37417.0
การใช้งานบัญชีจริง และผูกเข้ากับ Myfxbook AutoTrade http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37418.0
มุมมองของสาย Risk base ต่อการลงทุนแบบ AutoTrade http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37423.0

เป็นความเห็นจากที่ทดสอบมานะครับ ไม่ได้เป็นบทสรุปที่จะต้องเป็นกฎตายตัว บางท่านอาจทดสอบแล้วไม่ตรงกับที่ผมแนะนำก็ได้ครับ
โดยคำแนะนำผมคือแนวทางที่ผมเลือกในการลงทุน ซึ่งแต่ละคนมีได้ต่างกันไปครับ

- พยายามคิดถึง “เวลาผิด” ก่อนจะไปคิดถึงผลตอบแทน มันไม่ผิดถ้าจะมีมุมมองแบบ Return base เพื่อประเมินผลตอบแทน แต่ควรใช้มุมมองแบบ Risk base คือคิดถึงกรณีผิดไว้เป็นอันดับต้นๆ เพราะมุมมองแบบ Return base จะสร้างอคติจากความโลภ จนมักทำให้เราเทรดในรูปแบบที่เสี่ยงสูงเกินไป แต่กรณีถ้าเรามีมุมมองเชิง Risk base นำ ความกลัวล้างพอร์ต จะทำให้เราไม่ลงทุนหนักๆไปตามความโลภ
- มนุษย์ไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ indicator หรือเครื่องมือใดๆให้แค่ค่าของความน่าจะเป็น หากเราเปิดสถานะ buy แต่ในนาทีถัดมามีการแถลงนโยบายจากทรัมพ์ จนเกิดการตกของราคาแรงๆเร็วๆทันที การเปิดสถานะที่ไม่คำนึงถึง Money management จะเป็นการทำลายพอร์ตเราเอง โดยหากเราไม่ตั้ง SL หรือใช้ขนาดการเปิดที่ใหญ่ เมื่อผิดถูกลากแรง ก็จะเสี่ยงกับการล้างพอร์ต
- มืออาชีพหลายท่านสร้างผลตอบแทนเพียง 10-20 % ต่อปี แต่ทำได้ยาวนานเป็นสิบปี ดังนั้นสิ่งที่ผู้สนใจในการลงทุนน่ามุ่งจะทำคือ การสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และอยู่รอดได้ยาวนาน ส่วนการสร้างผลตอบแทนได้แรง เร็ว แต่ล้างพอร์ตง่ายๆ นั่นคือเรากำลังหาเงินไปใส่ในตลาดเรื่อยๆ กำไรที่ได้มา + ทุนที่เราทำงานเก็บเงินใส่เข้าไปมักคืนตลาดหมดเมื่อล้างพอร์ต วิธีคิดแบบเสี่ยงสูงๆเพื่อได้มาง่ายก็มักจะเสียไปง่ายๆ เป็นไมน์เซตแบบนักพนันที่เล่นเกมเพื่อความสนุกและตื่นเต้น ไม่ใช่ไมน์เซตแบบนักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว
- ใช้ขนาดการเปิดที่เล็ก เพื่อให้กรณีผิดผิดไม่ลบเยอะ เพื่อให้พอร์ตอยู่ได้นานเมื่อผิดติดๆกัน เมื่อพอร์ตอยู่ได้นาน ก็มีโอกาสกลับคืนไปตามความน่าจะเป็น
เราอู้ที่จะทำรูทีนจ๊อบได้ จากการ Copy trade แต่ก่อนจะอู้ควรขยันทำการบ้านเพื่อเข้าใจความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆก่อน
- ส่วนมากการล้างพอร์ตเกิดจากการไม่คุม Money management และนักลงทุนมักแก้ไขเวลาล้างพอร์ตด้วยการไปหาระบบเทรดใหม่ โดยยังคงไม่แก้ไขที่สาเหตุของปัญหาคือ Money management
- สถิติที่มีนัยยะ จะต้องมีจำนวนการทดสอบเป็นเวลานาน หรือมากจำนวนครั้ง พอร์ตที่เทรดมานานหลายปี มีจำนวนเทรดเป็นพันๆครั้ง ย่อมดูนัยยะทางสถิติได้ดีกว่าพอร์ตที่เพิ่งเทรดได้เดือนเดียว จำนวนเทรดไม่กี่ครั้ง
- สถิติระบบที่ควรรู้ในจุดแรกคือ % win หาได้จากการเก็บข้อมูล / การทำแบคเทส / การทำฟอร์เวิร์ดเทส / การเก็บข้อมูลการเทรดจริงในขนาดความเสี่ยงต่ำ อย่างง่ายๆคือนำบัญชีไปผูกกับ myfxbook report
- มอง Signal provider คือระบบเทรด ยิ่งรู้จักวิธีเทรดว่าระบบทีเราสนใจเทรดด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างยิ่งดีกับตัวเรา
- ให้เวลานานพอที่จะพิสูจน์ระบบ
- ทดสอบด้วยเดโมก่อนเสมอ
- กรณีใช้วิธีผสมหลาย signal provider ในพอร์ตเดียว พยายามเลือกระบบที่เทรดต่างสินค้า ต่างเวลา หรือต่างกลยุทธ
- กรณีมีหลายพอร์ต แล้วตาม signal provider 1 คนในหลายพอร์ต พยายามกำหนดไม่ให้ตามหลายพอร์ตเกินไป เพราะเวลาหาก signal provider คนนั้นผิด จะทำให้พอร์ตติดลบได้เยอะ
การตรวจสอบวินัยในการเทรด ดูที่ history / %gain ในส่วนของการติดลบ ระบบเทรดเวลาติดลบไม่มีลักษณะกระโดดลบสูงๆขึ้นมา เช่นหากติดลบส่วนมากอยู่ในช่วง -0.2 ถึง 1.5 % จะไม่มีกระโดดไปลบเยอะๆแบบ -10 -15 % แบบนี้แสดงถึงการเทรดเป็นระบบ ไม่ปล่อย SL ลากยาว
- สไตล์การเทรดของหลายคนจะใช้การเปิดที่จุดเดียวหลาย order แล้วทะยอยปิดตาม TP เป็นช่วงเพื่อล๊อคผลกำไรเมื่อถูกทาง การเปิดหลาย order แบบนี้ไม่ควรจับสไตล์แบบนี้มาอยู่ในพอร์ตเดียวกัน เพราะจะทำให้พอร์ตมีความเบี่ยงเบนของผลสูงในช่วงเวลาหนึ่ง
- % win คือเรื่องสำคัญ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ทั่วไปดู 55-80 % ระบบที่ % win ต่ำกว่าอาจดีกว่าระบบที่ % win สูงกว่าก็ได้ มีปัจจัยอื่นๆอย่างกลยุทธการเทรด หรือ average win / average loss อีกด้วย
average win น้อยกว่า average loss เป็นเรื่องปกติของหลายๆพอร์ต การทำให้พอร์ตนั้นกำไรแม้อยู่ในภาวะนี้เกิดจาก % win มาประกอบ โดยหาก %win * average win > % loss * average loss การเทรดพอร์ตนั้นก็ยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในทางบวกในระยะยาว ดูในส่วนนี้ได้จากค่า expectancy ที่จะต้องเป็นบวกเสมอ
- คนที่ติดอันดับ TOP ไม่ใช่คนที่น่าตามไปซะทุกคน หลายคนที่ถูกนำออกจากลิสต์ภายหลัง ดังนั้นควรคัดกรองดีๆก่อนจะตามใคร พอตามแล้วก็หมั่น Monitor เรื่อยๆ
- หลายคนจะมีสไตล์เปิดหลายสินค้า มากกว่า 10 order แล้วรอให้ตัวไหนถูกค่อยปิด ตัวไหนผิดอยู่รอลากไปนานๆ วิธีแบบนี้มักไม่ค่อยมั่นคงในระยะยาว สำหรับผมจะเลี่ยงคนที่เทรดแบบนี้
การตามตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปต่อ 1 พอร์ต พอร์ตจะค่อนข้างแกว่งแรงได้มากหากสามคนนั้นเทรดบ่อยๆเหมือนๆกัน พอร์ตที่แกว่งแรงก็คือความเสี่ยงอีกแบบ ควรประเมินทุนที่เหมาะสมเมื่อจำนวนผู้ให้สัญญาณมีจำนวนมากขึ้น โดยทั่วไปผมจะตามแค่ประมาณ 2-3 คนต่อพอร์ต
- การหมกหมุ่นกับพอร์ตมากไปบางทีอาจทำให้ตัดสินใจผิดๆ พยายามทำพอร์ตที่อยู่ในระดับที่เรานอนหลับได้สบาย แบบไม่ต้องตื่นมาเชคว่าเจอลากเกินรับไหว หรือเครียดที่ติดลบลึกเกินไป แต่ให้รู้สึกว่าปล่อยไว้สองสามวันค่อยไปตรวจดูได้แปลว่าศึกษามาดีพอควร – เลือกขนาดการลงทุนที่เหมาะสม – มั่นใจจากการรู้จักคนที่เรานำเข้ามาในลิสต์ดีพอแล้ว
ดูที่ % จะปรับสภาพจิตใจได้ดีกว่าดูที่ตัวเงิน คุมความเสี่ยงไว้ที่ % ส่วนผลตอบแทนก็ตามแต่ตลาดจะกรุณาให้เรามา
- เราลงทุนเพื่อระยะยาว ไม่ต้องรีบรวย เอาให้มันค่อยๆเพิ่มได้ โดยเวลาติดลบลบไม่ลึก ส่วนถ้าจะอยากเสี่ยง ค่อยนำกำไรที่ทำได้มาเสี่ยงในพอร์ตใหม่ โดยปรับความเสี่ยงให้สูงขึ้นแทน
- วางแผนล่วงหน้า ว่ากำไรที่เกิดขึ้นจะเหลือเป็นบัฟเฟอร์ในพอร์ตกี่ % กำไรส่วนเกินจะนำไปเปิดพอร์ตใหม่ที่ความเสี่ยงสูงขึ้นกี่ % จะถอนมาเป็นเงินสด ค่าใช้จ่ายต่างๆกี่ % แล้วทำตามแผน
- Monitor เป็นระยะ แต่อย่าสนใจมากเกินไปจนหมกหมุ่นแล้วไปปรับค่าตัวคูณสูงขึ้นเพราะอยากได้รายรับเยอะๆเร็วๆ สิ่งที่คุณจะต้องเจอคือในบางช่วงพอร์ตจะลบเป็นเดือน การไปดูทุกวันแล้วอยากเอาคืนไวๆจนไปกดเพิ่มตัวคูณ หรือพอกำไรแล้วโลภอยากได้อีกเยอะๆเลยเพิ่มตัวคูณ ล้วนแต่ทำให้คุณเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตเพราะปล่อยให้ความกลัว ความโกรธ ความโลภมานำ จนทำให้ไม่มั่นคงกับแผน ซึ่งหากลงทุนด้วยการปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้นำมากไป ไม่ว่าจะเทรดเองหรือ copy trade ล้วนเสี่ยงเสมอ
- การลงทุนที่ต้องใช้เวลานาน ควรใช้เงินเย็น เงินที่ไม่ได้ต้องรีบนำมาใช้ คือเงินที่เหมาะสมในการลงทุนไม่ว่าจะระบบแบบไหน ไม่กู้มาลงเด็ดขาด ผลตอบแทนสูงๆแรงๆเร็วๆ เป็นเรื่องที่ทำได้จริง แต่มักมาพร้อมกับการติดลบได้มาก แรง และเร็ว รวมถึงการล้างพอร์ต หากล้างพอร์ตง่ายๆนั่นไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นการพนัน
- เรื่องที่ตลกๆแบบขมขื่นดีคือ เวลาเราดูพอร์ตคนที่น่าตามบวกอยู่ดีๆ พอเราตามปั๊ปเดือนนั้นเขาลบทันที หรือคนที่ปกติเทรดทำกำไรให้เรา เราเกิดไปเพิ่มตัวคูณให้เขาทันใดนั้นเขาก็ทำติดลบหนักๆทันที // อันนี้แค่เล่าให้ฟังว่าเจอมาบ่อยๆ
- กระจายความเสี่ยงไปในหลายๆโบรค เผื่อโบรคเจ้าใดเจ้าหนึ่งมีปัญหา ของผมใช้มาก็มี Axitrader / Tickmill / Pepperstone / Fxchoice / ICmarket ยังไม่เคยเจอปัญหาอะไร Axi / Pep คนไทยรู้จักกันเยอะอยู่แล้ว ส่วน Tickmill ก็ค่อนข้างมั่นใจได้ เพราะเห็นรีวิวต่างประเทศค่อนข้างดี
- การป้องกันความเสี่ยงในแง่ base currency ด้อยค่า โดยทั่วไปมักเปิดบัญชีด้วยสกุล USD คำถามที่ชวนคิดคือหาก USD ด้อยค่าลงจะทำยังไง กรณีนี้ผมใช้วิธีพื้นๆคือเปิดสกุล AUD ประกอบ เช่น
เปิด Tickmill ด้วย USD ก็เปิด Axitrader ด้วย AUD ขนาดเท่ากัน (ประมาณ 1000 – 1300) กรณี USD เกิดด้อยค่า ก็มีโอกาสที่ AUD อาจสวนทาง (แต่ไม่เสมอไป)
ลงทุนหวังระยะยาวจะปลอดภัยกว่าระยะสั้น เวลาปกติทำมาหากินไป ปล่อยให้เงินลงทุนสะสมเพื่อสร้างบัฟเฟอร์ แล้วหาทางต่อยอดไปเองโดยไม่ไปยุ่งกับมันมากนัก
- เคยเห็น Signal provider บางคนพอผิดเปิด order ขนาดใหญ่ๆมากๆเอาคืน แบบนี้จะไม่ค่อยชอบและไม่อยากตามเท่าไหร่ สำหรับผม ถ้าเจอก็เอาออกจากลิสต์ดีกว่า // Myfxbook AutoTrade มีกฎห้ามใช้มาทิงเกล แต่ถ้าไม่ได้ทำบ่อยระบบอาจไม่ตรวจ แต่การเปิดขนาดใหญ่มากๆ เพื่อเอาคืน มันค่อนข้างเสี่ยงในแง่เราไม่รู้อนาคต การเปิดขนาดใหญ่แล้วหากเจอลากผิดทางอีกหล่ะ ? อาจล้างเอาได้
- เรียนเทรดจากการ Copy trade เราสามารถเปิด MT4 บัญชีที่เราทำ Copy trade ในเครื่องเราเองได้ เมื่อมีการเปิด order จาก signal provider เราจะเห็น order นั้นใน MT4 เราด้วย แล้วนั่นคือวิธีที่เราเข้าใจวิธีเทรดของคนๆนั้นได้ โดยการลองสังเกตพฤติกรรมการเปิด จุดเปิด จุดปิด ของคนๆนั้นดู เช่น Luckypound ชอบเทรดวันมีข่าวแรงอย่าง Non farm โดยมักเทรด Gbp/Usd โดยหากขณะนั้นเป็นกราฟในกรอบสามเหลี่ยม H1 / H4 มักจะเทรด Break out
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2017, 20:53:58 PM โดย learntotradefx »

ออฟไลน์ alchemist

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 176
  • พลังน้ำใจ: 21
Re: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19 มีนาคม 2017, 22:21:23 PM »
เห็นท่านแบ่งมาผมก็แบ่งของผมบ้างครับ ของท่านน่าสนใจตรง โบรคเกอร์ น้อยมากที่จะหา Review Broker ดีดีในโลกออนไลน์ คนที่ทำได้ดีที่สุดคือ USER ครับ
- หลายข้อก็คล้าย ๆ กับท่าน ผมคงไม่พิมพ์ครับ (ท่านตั้งใจพิมพ์จริม ๆ )
- จริง ๆ การกระจายการลงทุนเป็นเรื่องดีครับ แต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ว่า จริงอยู่ความเสี่ยงอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทหลีกเลี่ยงได้ กับหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งไอ้ความเสี่ยง 2 ประเภทนี้มีอยู่ทุกที่ คือ มีทั้งในระบบและนอกระบบ (ไม่ใช่เป็นระบบกับไม่เป็นระบบ) ในระบบคือ ระบบเทรด เช่น จะมีความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้และไม่ได้ เช่นหากท่านใช้ Correlation ความเสี่ยงจะลดลงแต่ก็ยังมีที่ช่องโหว่จากการที่อุดไม่หมดเหลืออยู่  การอุดระบบได้ต้องสร้างระบบให้ได้ก่อน การใช้ระบบคนอื่นนั่นหมายความว่าเรากำลังเล่นกับ Black Box (ไม่เชิงซะทีเดียว) แต่เรายังแกะระบบเค้าได้อยู่ (Myfxbook ไม่น่าแกะได้) แต่ใน mql4 แกะระบบได้ จึงพอจะเห็นช่องโหว่ เช่นระบบที่ใช้ mechanic base หรือ indicator base ทั้ง 2 ระบบก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งก็มีช่องโหว่แตกต่างกัน คงไม่ต้องถึงกับ machiุne Learning ที่จะหาสมบูรณ์แต่เท่าที่ดูในตลาด ระบบ 2 ระบบนั้นหาที่มันไม่เจ๊งยากมาก พูดง่าย ๆ คือ สิ่งที่วิสัยนักลงทุนพึงกระทำคือ "อย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจ" มีอยู่ครั้งหนึ่ง มีคน Provide signal ใน mql4 เป็นระบบที่เสี่ยงไม่เกิน 4 % มีกำไรอยู่ 1000 % (หลายปี) เฉลี่ยต่อเดือนราว ๆ 20 - 100 % แตกต่างกันไป ซึ่งเป็น Risk:Reward ที่น่าสนใจ ผมนี่อยากจะเข้าไป สับตะไคร้ซะจริง ๆ มีแต่คนฮือฮา ผมก็ตามมันไปสักพัก พอถึงเวลาช่วงเวลาหนึ่งพฤติกรรมระบบเปลี่ยนไป การเทรดเปลี่ยนไป จู่ ๆ ก็เปลี่ยน น่าแปลกมาก ผม Download Performance มาแกะ หา myfxbook ดาวน์โหลดมาเก็บ แกะระบบมาถึงได้รู้ว่า มันไปซื้อ EA คนอื่นมาใช้แล้วหมดอายุ (ไม่รู้ชื่ออีเออะไร แต่ผม search ชื่อเจออีเอ แต่ไม่ได้ทำกำไรแบบมัน ไม่น่าใช่ เพราะสไตล์การส่งออเดอร์แตกต่างกัน) ผมเลยได้รู้ว่า ออ!!  นี่เอง "อย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ" สิ่งที่ผมเจอไม่ใช่อะไร มันคือความเสี่ยงนอกระบบเท่านั้นเอง แต่ความเสี่ยงนอกระบบมีหลายแบบ ตั้งแต่ Server ของ โบรคเกอร์พัง  โบรคปิดหนี  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ฯลฯ เต็มไปหมด รวม ๆ ก็โหดอยู่นะ  :wanwan010:

ออฟไลน์ alchemist

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 176
  • พลังน้ำใจ: 21
Re: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19 มีนาคม 2017, 22:33:02 PM »
ขอเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ

จริง ๆ ก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับวิธีของท่านมาก  แต่ผมสังเกตุเห็นใน myfxbook ของท่าน ลงทุนหลายบัญชี นี่ท่านได้ดู Correlation แล้วหรือยัง ท่านกำลังทำให้ประสิทธิภาพมันลดลงจากการกระจาย Asset มากเกินไป รึเปล่า? ท่านได้ทำ Efficiency ของมันแล้วหรือยังครับ? ผมเดาว่าท่านคงมีความรู้มากอยู่เพราะเดาว่าน่าจะอ่านภาษาอังกฤษได้  ผมดูหัวค่าเงินที่ท่านใช้เป็น Base Currency แสดงว่าท่านมีความรู้พอสมควร เกี่ยวกับการเทรด หากท่านทำแล้ว ผมอยากได้ความเห็นท่านตรงนี้หน่อยครับ ว่ามีแนวคิดยังไง

จริง ๆ มี comment อีกเยอะแต่เขียนไปเดี๋ยวจะยาวครับ เอาหอมปากหอมคอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับ


ออฟไลน์ learntotradefx

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 30
  • พลังน้ำใจ: 8
  • นักลงทุนสายอู้
    • Learntotradefx
Re: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 มีนาคม 2017, 22:59:11 PM »
ยุ่งมาเถอะครับ ชอบ
เพราะหลายๆคอมเมนต์จะเป็นเครื่องเตือนสติให้ผมปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยเข้าไปอีกครับ ดังนั้นออกความเห็นมาได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวโกรธครับ

เรื่อง negative correlation ผมมีมุมมองแบบนี้ครับ
https://www.facebook.com/learntotradefx/photos/a.1853170848305586.1073741828.1847150205574317/1859288097693861/?type=3&theater

ที่ผ่านมาถือเป็นประสพการณ์จากการตาม แล้วมีสองกลยุทธตามตัวอย่างที่แปะ พอผิดพร้อมกันคือจุกครับ 55 ดังนั้นผมจึงสรุปเป็นวิธีการตามไว้ว่า ต้องเดโมก่อนเสมอ เพื่อเข้าใจกลยุทธของคนที่เราจะตามทุกคนให้มากที่สุดก่อนครับ และอย่าง Atlas / BP นี่ผมจะแยกไว้คนละพอร์ต จะจับคู่พวกที่มีความถี่เทรดสูงให้แยกจากกัน กลยุทธเดียวกันแยกจากกัน

/ เรืองแกะยุทธ นี่คือจุดที่ผมชอบ myfxbook เลยหล่ะครับ เพราะหากเป็นพวก PAMM เราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าคนที่เราตามเขาเปิดอะไรตอนไหน
แต่ autotrade นี่เราเปิดบัญชี mt4 เราในเครื่องเราได้เลยครับ แล้วพอคนที่เราตามเปิดปิด มันก็ขึ้นใน mt4 เราอ่ะแหล่ะ

/ myfxbook จะเอา user pass master เราไปเปิดใน server ของเขา แต่เราเอามาเปิดใน pc เราไปด้วยได้ครับ แล้วเราจะไปยุ่งกับ order เองด้วยก็ยังได้ โดยสั่งปิดที่ถูกเปิดขึ้นมา (แต่ผมไม่ค่อยแนะนำวิธีนี้) หรือจะเปิดเองในพอร์ตเราเองก็ทำได้ทุกอย่างครับ ซึ่งผมก็ไม่แนะนำอีกเหมือนกัน เพราะตอนดูสถิติสรุปมันจะประเมินยาก ว่าที่ดี ไม่ดีนั่นเพราะเราไปยุ่งหรือเพราะตัวคนที่เราตามครับ

ออฟไลน์ alchemist

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 176
  • พลังน้ำใจ: 21
Re: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19 มีนาคม 2017, 23:10:07 PM »
ยังไม่ใช่คำตอบของคำถามครับ ^ ^ เห็นท่านตาม Chaipat มาก ผมเห็นเค้าทำแต่ model ไม่เห็นการเทรด ผมยึดหลักไม่เชื่อก่อนครับ Simulation นั้นแตกต่างกับการเทรดจริงมาก ทั้งนี้เป็นเพราะทัศนคติ แต่อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ (ระดับท่านไม่น่าต้องใช้แล้ว) เพราะช่วยเรื่องคาดการณ์ได้ดี  ลองดู MPT ของ Markowitz ดูครับ มันมีจุด Optimum ของการใส่ Asset ในพอร์ทอยู่ครับ แต่ท่านบอกว่า จัดคนละพอร์ทก็อาจจะพอดี (แต่คงต้องดู asset Class กันหล่ะครับ เริ่มไปไกลเรื่อย ๆ )

ขอบคุณที่มาตอบครับ

ออฟไลน์ learntotradefx

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 30
  • พลังน้ำใจ: 8
  • นักลงทุนสายอู้
    • Learntotradefx
Re: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19 มีนาคม 2017, 23:15:19 PM »
ส่วนหัวข้อเรื่องความเสี่ยง ผมจะมีมุมมองประมาณนี้ครับ http://www.tradeguideline.com/autotrade-risk-factors/

สำหรับความเห็นนั้นเพิ่มเติมมาได้เยอะๆเลยนะครับ ว่าผมยังตกข้อไหนไปอีกบ้าง หรือควรแก้ไขตรงไหน เพราะคำติที่มีเหตุผล นั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ในแง่มันทำให้ผมไปปรับปรุงวิธีให้ดีขึ้น แล้วพอร์ตของผมจะปลอดภัยขึ้นครับ แล้วถ้าอันไหนมีประเด็นดีๆผมจะเอาไปลงเป็นบทความแชร์ให้คนอื่นระวังเพิ่มด้วยครับ เพราะหลายอย่างผมก็คิดไม่ครบครับ ยังต้องพัฒนาอีกเยอะ


ทั่วไปผมจะมีขั้นตอนประเมินทำนองนี้ครับ http://www.tradeguideline.com/autotrade-statistic-probability-technical/
คือขั้นตอนสำหรับหลายท่านอาจดูว่ายุ่งยาก แต่ผมไม่รีบก็จะลงๆใส่เดโมไว้ นั่งดูไปสองสามวันที ดูไปเดือนสองเดือนจนไว้ใจก็ค่อยทำสถิติลง excel / sheet แบบในบทความอ่ะครับ

จากนั้นก็ค่อยลงบัญชีจริง แล้ว monitor ต่อ แต่แรกๆก็เจอเรื่อง correlation แบบที่เมนต์มานั่นแหล่ะครับ 55 จุกเลย ก็เลยมาพัฒนาเป็นระวังตัวมากขึ้น นั่งดูไปนานๆในเดโมก่อนว่ารายนี้กับนั้นเทรดแบบไหน หลักๆคือเรื่องความถี่ครับ แล้วก็พยายามไม่ให้ตามคนใดคนหนึ่งมากไปในพอร์ตรวมทั้งหมด เพราะผิดทีมันจะลบเยอะทั้งพอร์ต

ออฟไลน์ learntotradefx

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 30
  • พลังน้ำใจ: 8
  • นักลงทุนสายอู้
    • Learntotradefx
Re: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 19 มีนาคม 2017, 23:18:33 PM »
ผมไม่ได้ตามแบบคุณ Chaipat นะครับ

ผมแค่ยกตัวอย่างของคนที่เขาใช้วิธีผสม แล้วบอกมุมมองของผมครับ วิธีของผมใช้จะอยู่ในบทความที่ในเมนต์บนนี้ครับ
- แล้วในบทความผมจะเขียนว่าวิธีของผมจะตาม 2-3 ท่านเป็นอย่างมากใน 1 พอร์ต เพราะจากประสพการณ์ การตามมากกว่านั้นมันทำให้พอร์ตแกว่งมากไปครับ ซึ่งของคุณ Chaipat นั้นตาม 4 เลย
แต่ผมจะไม่แย้งวิธีของท่านอื่น เพราะคนเรารับความเสี่ยงได้ต่างกันครับ บางท่านตามมากกว่าผมอาจดีกว่าผมก็ได้ครับ


วิธีของผมต้องดูในบทความอ่ะครับ เดโมนานๆ ไม่ก็เปิดขนาดเล็กๆเข้าไว้ เปิด mt4 ในเครื่องเราไปด้วย
จากนั้นหากเราสนคนไหนก็มาสรุปลงรายงานเทียบอะไรแบบนี้ครับ จะเห็นว่าผมจะโนตไว้ข้างบนว่าแต่ละเจ้าน่าจะเทรดแบบไหน จากการแกะครับ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2017, 23:22:24 PM โดย learntotradefx »

ออฟไลน์ learntotradefx

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 30
  • พลังน้ำใจ: 8
  • นักลงทุนสายอู้
    • Learntotradefx
Re: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 19 มีนาคม 2017, 23:29:03 PM »
http://www.porttoffy.com/documentation/knowledge
MPT ประมาณอันนี้ใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ น่าสนใจดี

แต่น่าจะต้องหมายถึงขยายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทอื่น อย่างตราสารหนี้ แล้วแบ่งขนาด 60 40 อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ

เรื่องนี้ก็น่าสนใจครับ แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะลงทุนอะไรดีครับ - -
เคยดูคลิป MIT ใน youtube เห็นไอ้กราฟเบ้ซ้ายนี่อยู่ ก็ว่าน่าสนครับ

ปัญหาของผม (และน่าจะคนไทยจำนวนมาก) คือรู้จักวิธีลงทุนเท่าที่คนส่วนมานำมาเผยแพร่
ถ้าหากมันมีการประชาสัมพันธ์ว่าการจัดพอร์ตแบบสมัยใหม่นี่ทำไง แล้วยกตัวอย่างสินค้าที่น่าเอาไปลงทุนได้แบบไม่ยากนักน่าจะดีมากเลยครับ
แต่อันนี้ผมไม่มีประสพการณ์อ่ะ ต้องหาคนมาไกด์ว่าเขาไปลงแบบไหนมา ซึ่งยังไม่ค่อยเจอบทความสอนทั่วไปเลย เจอแต่ฝรั่งสอนในคลิปที่เป็นเชิงทฤษฎีมากกว่าแบบเอาสินค้าที่คนไทยพอจะไปเทรดได้มาแนะนำ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2017, 23:35:26 PM โดย learntotradefx »

ออฟไลน์ alchemist

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 176
  • พลังน้ำใจ: 21
Re: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 มีนาคม 2017, 00:15:58 AM »
http://www.porttoffy.com/documentation/knowledge
MPT ประมาณอันนี้ใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ น่าสนใจดี

แต่น่าจะต้องหมายถึงขยายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทอื่น อย่างตราสารหนี้ แล้วแบ่งขนาด 60 40 อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ

เรื่องนี้ก็น่าสนใจครับ แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะลงทุนอะไรดีครับ - -
เคยดูคลิป MIT ใน youtube เห็นไอ้กราฟเบ้ซ้ายนี่อยู่ ก็ว่าน่าสนครับ

ปัญหาของผม (และน่าจะคนไทยจำนวนมาก) คือรู้จักวิธีลงทุนเท่าที่คนส่วนมานำมาเผยแพร่
ถ้าหากมันมีการประชาสัมพันธ์ว่าการจัดพอร์ตแบบสมัยใหม่นี่ทำไง แล้วยกตัวอย่างสินค้าที่น่าเอาไปลงทุนได้แบบไม่ยากนักน่าจะดีมากเลยครับ
แต่อันนี้ผมไม่มีประสพการณ์อ่ะ ต้องหาคนมาไกด์ว่าเขาไปลงแบบไหนมา ซึ่งยังไม่ค่อยเจอบทความสอนทั่วไปเลย เจอแต่ฝรั่งสอนในคลิปที่เป็นเชิงทฤษฎีมากกว่าแบบเอาสินค้าที่คนไทยพอจะไปเทรดได้มาแนะนำ

ไม่เกี่ยวเลยครับ มันไม่ใช่ว่าทฤษฎีปฏิบัติ เอาทีละประเด็นนะครับ

- ผมบอกให้ศึกษา MPT มันช่วยเรื่องความเข้าใจโครงสร้างพอร์ทครับ ท่านบอกว่า ต้องจัด Asset Class ที่แตกต่างกัน ตราสารหนี้ ตราสารทุน หมายความว่าท่านยังอ่านความเสี่ยงของสินทรัพย์ไม่ออกครับ เช่น ท่านเทรด ค่าเงิน สองตัว Long ทั้งคู่ คือ EU กับ UCHF เวลา EU ขึ้น UCHF มันลง หมายความว่า พอร์ทจะไม่ล้างครับเพราะว่ามันคานกันอยู่ ถ้ามันมีค่า Cor -0.8 คือตรงข้ามกัน 80 % ว่ากันอย่างนี้หมายความว่า ถ้าพอร์ทท่านอีกตัวกำไร อีกตัวขาดทุน DD มันจะต่ำ กว่าเทรด EU ตัวเดียวครับ อันนี้คิดว่าท่านคงทราบดี ถ้าท่านใส่ AU เข้าไปอีก ความเสี่ยงมันเพิ่มเพราะท่านเทน้ำหนักไป Short U เพิ่มละ ท่านก็ต้องหามาคานอีก (คิดว่าคงเข้าใจอยู่แล้ว) แต่ประเด็นคือ หาก model คือ ค่าเงินที่ผมสมมุติ ผมตั้งคำถามตั้งแต่ตอนแรกว่า ท่านได้ทดสอบ Efficiency ของมันหรือยัง เพราะว่าท่านใส่โมเดลเข้าไปในพอร์ทท่าน 10 โมเดล หรือพูดง่ายๆ คือ ท่านกำลังบอกว่า แต่ละโมเดลมีผลตอบแทนในตลาดแตกต่างกันวิธีการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ขออภัยต้องวกมาทางวิชาการ) เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่แตกต่างกับการเทรดค่าเงินหลายค่านั่นแหละ เมื่อเป็นเช่นนี้ คำถามที่ผมถาม แล้วใส่กี่ค่า ทำให้ model ท่านได้ผลตอบแทนสูงสุดขณะที่ความเสี่ยงต่ำสุด เมื่อท่านใส่เข้าไปเยอะ ความเสี่ยงมันจะไม่ลดลงแล้ว แต่ว่าผลตอบแทนท่านก็จะลดลงด้วย เรียกว่า ประสิทธิภาพการทำกำไรของพอร์ทลดลงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง พูดแบบชาวบ้าน ๆ เลยเรียกว่า กระจายกลยุทธ์เกินไปจนเป็น"เบี้ยหัวแตก"ครับ อันนี้อย่าเข้าใจว่าข่มหรือว่าด่านะครับ แค่มาอธิบายคำถามเฉย ๆ ถ้าอย่างนั้นผมหาที่เหมาะสมแล้วเอาเงินมารวมกันเทรดแค่ 4-5 โมเดลที่มันให้ผลตอบแทนสูงดีกว่า เพราะท่านบอกว่า จัดกลุ่มเป็น 2 กลุ่มแต่ Asset Class มันอันเดียวกัน ความเสี่ยงก็เท่าเดิมงั้นจะจัดไปทำไม เรื่อง Asset Class มันจัดข้ามได้แต่ก็อย่างว่าแหละครับ ท่านก็ต้องยอมรับผลตอบแทนที่ต่ำลง ธรรมชาติคนละอย่าง เพราะประเด็นเรามุ่งที่ความเสี่ยงเป็นหลัก (ท่านจั่วว่า มอง Risk ก่อน)
- ส่วนที่ท่านทำ Excel มันแค่เป็นการทำ Optimization จัดหาพอร์ทที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดหรือเปล่าคับ ท่านจะทำการกำหนดความเสี่ยงท่านต้องกำหนดจากหลักการมาก่อนวิธีการ ไม่ใช่ทำวิธีการไปหาหลักการครับ อย่างนั้น วนเป็นชาติครับ กว่าจะได้มาอันนึง
- ส่วนเรื่อง การจัดสัดส่วน มันมีทฤษฎีเชิงปริมาณทั่วไปก็ใช้ได้ครับ เช่น Linear Programming (ขออภัยครับวิชาการอีกแล้ว) ว่าง่าย ๆ คือ หากสวนเราปลูก พริก กล้วย สัปปะรด ราคาพริก แพงมาก ควรปลูกพริกสัดส่วนเท่าไหร่ กล้วยสัดส่วนเท่าไหร่ สัปปะรดสัดส่วนเท่าไหร่ นั่นไม่ใช่ครับ มันใช้คนละอย่างแล้วครับ

ปัญหาส่วนใหญ่ของนักลงทุนบ้านเราคือ ก็อ่านเอาตามกันมา ตามภาษาไทยเนี่ยแหละ พันทิปบ้าง รอเทปคณิตศาสตร์มาอธิบายโมเดล งง บ้าง  รอกลุ่มเทรดลับมาเปิดเผยบ้าง สิ่งที่ขาดคือ คิดครับ คิดตาม ว่ามันใช้ยังไง ถ้าท่านคิดตามท่านจะรู้ได้เลย ใครเซียนแท้ ใครเซียนเทียม  จะได้ไม่ต้องไปตามพวกขายของครับ

ออฟไลน์ learntotradefx

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 30
  • พลังน้ำใจ: 8
  • นักลงทุนสายอู้
    • Learntotradefx
Re: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20 มีนาคม 2017, 00:29:25 AM »
- เปล่าครับ ทำ excel เพื่อให้คนอ่านระวังเรื่องขนาดการเปิด พยายามให้เปิดเล็กๆครับ คือถ้าอ่านไปแล้วตีความว่าผมเขียนว่าเพื่อทำให้คนอ่านรู้สึกมุ่งไปทาง return base นี่ผมตกด้านการเขียนมากเลยนะ T T

อันนี้ผมเขียนสรุปโครงไว้ในเพจครับ

เสาร์อาทิตย์ขอลงเรื่องเบาๆ ภาพรวมโครงสร้างเนื้อหาที่ผมวางสำหรับชุดบทความ ผมมีหลักวางไว้แบบนี้ครับ
อาทิตย์แรก ผมตั้งใจจะเขียนรีวิวภาพรวม กับให้รู้จักคร่าวๆครับ ว่ามันน่าสนใจยังไง ธุรกิจใครได้ ใครเสีย มันช่วยเราในแบบไหนถ้าเราไปลงทุนกับระบบนี้
อาทิตย์ที่สอง อัดเนื้อหาเชิง study ที่ค่อนข้างจะหนักหน่อย แต่โดยรวมๆคือผมอยากให้เห็นปัจจัยที่นำไปสู่การล้างพอร์ต ทำไมเราถึงต้องใช้ bet size ต่ำ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเท่าที่จะทำได้ก่อน แล้วถึงค่อยสร้างผลตอบแทนตามที่ตลาดจะเมตตา (พูดซะเป็นทาสในเรือนเบื้ยเลย55)
คือมันเป็นพื้นฐานให้นักลงทุนเข้าใจว่าควรกลัวอะไรก่อนลงทุน ไม่ว่าจะลงทุนในรูปแบบไหน เพราะผมก็ไม่อยากเห็นคนมาล้างพอร์ตด้วยระบบ copy trade ครับ

บทความ simulation นี่อยู่ในส่วนของอาทิตย์ที่สองครับ
..........

บทของวีค 2 นี้ทำไว้เพื่อให้เห็นความสำคัญของ Money management ว่าพวก 2 % rule หรือกลยุทธที่ใช้ความเสี่ยงต่ำ ทำไม คนถึงให้ความสำคัญกับ bet size น้อยๆไว้ก่อนกัน
แล้วสำหรับคนที่อยากทำ simulation เพื่อความสนุกส่วนตัว (แบบผม) หรืออยากลองจูนค่าด้วยการเล่นกับ simulation ก็สามารถใช้บทความของวีคสองเป็นไอเดียแล้วเอาไฟล์ที่จะแจกช่วงปลายๆเดือนไปลองออกแบบสูตรต่อยอดกันเอาเองได้ครับ อันนี้แล้วแต่ความสนใจกันไป

// Monte carlo มันทำเพื่อหาโอกาสของความน่าจะเป็นในการล้างพอร์ตอยู่แล้วอ่ะครับ คือเขียนสรุปของสรุปอีกทีว่า บทความเรื่องความเสี่ยงนี่เขียนให้เริ่มจากตัวคูณน้อยๆครับ เพราะผมมองว่าถ้าคนไม่่ตระหนัก พอเข้ามาเล่น ก็จะกดตัวคูณสูงๆ หรือตามหลายคนเกินไปในพอร์ตเดียวแน่ๆ เพราะอยากได้ผลตอบแทนเร็วๆ แล้วก็อาจล้างได้ง่าย

ผมก็เลยเขียนบทความชุดของวีคสอง รวมไปถึงย้ำซ้ำๆในบทความนี้ว่าผมทำแบบไหนให้กดความเสี่ยงต่ำๆไว้ก่อนครับ การผสมหลาย signal นั่นก็ไม่ได้เพื่อเร่งผลตอบแทนนะครับ คืออยากลด max dd เป็นหลักครับ เช่น หากคนนี้เทรดแบบเบรคเอาท์บ่อยๆ เราคงไม่เอาคนที่เทรดแบบเดียวกันมาร่วมพอร์ตเดียวกัน แต่เลือกคนที่เทรดแบบสวิงกินสั้นมาผสมดีกว่า พอคนเทรดเบรคเอาทฺผิด แบบสวิงมันก็น่าจะลดทอนการขาดทุนลงไป

จะเห็นว่าทำเพื่อลดความเสี่ยงเป็นหลักครับ แล้วก็ตามที่เจตนาคือ อยากให้คิดเชิงลดความเสี่ยงไว้ก่อนสำหรับคนที่สนใจจะลงทุนระบบนี้ครับ
แต่ถ้ามีคนอื่นเชื่อแบบอื่น ว่าผสมแบบอื่น หรือเสียงกว่าผมแล้วดีกว่า ผมก็จะไม่ขัดครับ เพราะมันเป็นแค่มุมมองที่ต่างกันไป เขาทดลองแล้วดีกว่าผม ผมก็ได้เรียนรู้จากเขาครับ แต่ผมเขียนมุมมองผมไปแล้วรับว่าผมออกแบบการผสมของผมแบบไหน เพื่อลดความเสี่ยงครับ

ส่วนเรื่อง Asset Class เดี๊ยวขออ่านช้าๆทำความเข้าใจก่อนครับ คือปกติคิดแต่ในแง่ต้องเป็นต่างประเภทไปเลย อย่าง forex ถ้าจะถ่วงก็ต้องถ่วงด้วยอย่างอื่นครับ แล้วระบบ Copy trade เราไม่ได้คุมการเลือกสินค้าได้เต็มที่อยู่แล้ว ผมเลยถ่วงแค่ในแง่ กลยุทธเบรคเอาท์เทรดบ่อย ก็ถ่วงกับกลยุทธพวกเทรดตอนตลาดนิ่งๆ สวิง กิ้นสั้นๆ อะไรแบบนั้นครับ ไม่สามารถทำอะไรละเอียดไปกว่านั้นได้ เพราะยังนึกไม่ออกว่าจะทำไงให้ดีขึ้นจากข้อมูลเท่าที่มีครับ

พอนั่งนึกๆอยู่ก็ยังนึกไม่ออกครับ ว่าตกลงผมจะผสมยังไงอยู่ดีเพื่อให้มันคุมในแบบ copy trade forex เหมือนกัน แต่ให้สินค้าไม่เพิ่ม risk ในแง่สกุลเงิน นอกจากวิธีเลือกต่างกลยุทธมาผสมกัน คือการควบคุมของ ui ที่ทำได้มันไม่มีวิธีจะคุมอ่ะครับ

ส่วนเรื่องเซียนนี่ ผมไม่คิดว่าตัวเองเป็นเซียนครับ และไม่อยากให้คนอื่นคิดแบบนั้นด้วย เพราะผมเขียนและยอมรับให้มีการแย้งได้เสมอครับ และยินดีที่จะเปลี่ยนความเชื่อตัวเองได้ครับ ถ้ามีเหตุผลดีๆ เพราะมันดีกับพอร์ตผมเองครับ ถ้าเขียนไปแล้วทำให้คนเชื่อว่าผมคือคนเก่งก็ขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่เก่งหรอกครับ แต่ผมแชร์ที่ผมทดสอบมาเฉยๆครับ และบางส่วนอาจผิดได้ ดังนั้นแย้งได้เต็มที่ครับ และสามารถแนะนำวิธีที่ดีกว่าได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2017, 00:43:47 AM โดย learntotradefx »

ออฟไลน์ alchemist

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 176
  • พลังน้ำใจ: 21
Re: Myfxbook AutoTrade 7 คำแนะนำจากมุมมองแบบ Risk base
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 20 มีนาคม 2017, 02:23:48 AM »
ท่าน สรุปอย่างนี้ครับ การสื่อสารออนไลน์ทำได้ลำบากมากครับ อธิบายไปตีความแตกต่างกันหมด  :wanwan001:  เอาเป็นว่าจบบทสนทนาไว้เท่านี้แหละครับ

แต่ว่าเพื่อรักษาน้ำใจนิดหน่อย ที่ผมสรุปเป็นประเด็นตอบก็ตามที่แลกเปลี่ยนกันครับ
- ผมดู Excel ไม่ได้เกี่ยวกับ Return เลยผมคิดว่า ท่านกำลังหาส่วนผสมของ indicator ต่าง ๆ ใน myfxbook เพื่อทำ R:R ที่เหมาะสมของ port ไม่เกี่ยวอะไรเลยคับ
- ผมไม่ได้ว่าท่านเก่งเลยคับ แต่ผมตอบประเด็นที่ว่า "ปัญหาของผม (และน่าจะคนไทยจำนวนมาก) คือรู้จักวิธีลงทุนเท่าที่คนส่วนมานำมาเผยแพร่" ท่านว่ามาอย่างนี้ ผมก็เลยตอบว่า คนส่วนมากไม่คิดตามครับ ฟังแล้วหาเอามาใช้ ทดสอบเอาผล ไม่ได้ดูเลยว่า ผลที่ได้อย่างนั้นเพราะอะไร ไม่ได้เพราะอะไร  ที่พูดแบบนี้เพราะท่านตามคนอื่นครับ เช่น Chaipat เนี่ยแหละ ประเด็นไม่ใช่ว่าเขาเก่งหรือไม่เก่ง แต่ประเด็นคือ ท่านรู้ได้ไงว่าเขาเก่ง มีหลักฐานอะไร คำถามเหล่านี้คือ วิธีคิด ไม่ใช่คำตอบ คำตอบหน่ะ ไม่ได้เกี่ยวกับท่านและเราอยู่แล้ว ไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่การตั้งคำถามสิ แสดงถึงทัศนคติที่เป็นคนเอาใจใส่รายละเอียด มันมีอีกเยอะในโลกออนไลน์ เช่น ไอ้คำว่า TRUE ALPHA มันมาจากไหนใช้กันเต็ม ลามเต็มไปหมด (ตัวอย่างเท่านั้น) มันแสดงถึงวิธีการคิดคับ ฉะนั้นผมไม่ได้ยกประเด็นไม่เก่งหรือเก่งเลย แค่แลกเปลี่ยนเรื่องวิธีคิดเท่านัั้น อีกอย่างที่อยากจะสื่อในเนื้อความคิดเห็นก่อนหน้าคือ เห็นท่านตาม Chaipat แล้วยกตัวอย่างอ้างเขาบ่อย ๆ ก็เลยคิดว่าท่านคงพยายามลองทำตามแนวทางเขาดู ผมทึกทักเอาว่าท่านน่าจะไม่ได้คิดครับว่า ทำไมต้องใช้ Monte Carlo (ตัวอย่าง) อะไรทำนองนั้นครับ
- ส่วน Monte Carlo มันแล้วแต่คนใช้ครับ ผมไม่ได้ยกประเด็นนี้มาครับ มันใช้ได้เยอะกว่านั้นอีกครับ อีกอย่างเราจะสมมุติเอาว่า Distribution of Price behavior remains in Gaussian มันก็ไม่ได้ครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่า System หรือ EA ที่ใช้มันใช้ระบบการเข้าอะไร จุดเข้าจุดออกนั้นจะใช้หลักของ Time Series Analysis หรือเปล่าถ้ามันใช้ Gaussian ไม่ได้ผลนะครับ เพราะมัน limit ตามกรอบ ช่วงเวลาคำนวณ ซึ่งไม่ใช่ Normal Distribution แล้วเราจัด Distribution ของระบบอย่างไร? แต่ละระบบแตกต่างกันอย่างไรอะไรทำนองนั้นคับ (แค่ตัวอย่างนะครับ ผมไม่ได้บอกว่า ท่านใช้ Gaussian นะ)

เอาเป็นว่ามันยาวเหยียดครับ ก็ท่านก็ลองศึกษาไปเรื่อย ๆ ดูครับ ผมก็แวะมาแสดงความเห็น ผมคิดว่าเราเข้าใจกันนะ

สรุป ผมไม่ได้ว่าใคร ไม่ได้ตีความอะไร และคิดว่าผมเข้าใจท่าน จขกท. ไม่ผิดนะครับ