ผู้เขียน หัวข้อ: AutoTrade 8 ตัวอย่างวิธีการเลือก Signal  (อ่าน 802 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ learntotradefx

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 30
  • พลังน้ำใจ: 8
  • นักลงทุนสายอู้
    • Learntotradefx
AutoTrade 8 ตัวอย่างวิธีการเลือก Signal
« เมื่อ: 21 มีนาคม 2017, 13:56:04 PM »
รวมลิงค์บทความชุด AutoTrade ครับ
รีวิว AutoTrade http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37340.0
ความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AutoTrade http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37378.0
การใช้งานบัญชีเดโม http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37357.0
ศึกษา % win กับขนาดของการเปิดสถานะ ด้วย simulation http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37416.0
แนวคิดการสร้างพอร์ต http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37417.0
การใช้งานบัญชีจริง และผูกเข้ากับ Myfxbook AutoTrade http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37418.0
มุมมองของสาย Risk base ต่อการลงทุนแบบ AutoTrade http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37423.0
ตัวอย่างวิธีการเลือก Signal http://thailandforexclub.com/index.php?topic=37457.0





ในบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีตัวอย่างที่สามารถนำค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆจาก myfxbook report มาตีความ แล้วก็ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกติดตาม AutoTrade provider ครับ

เราใช้สถิติกับ Myfxbook report ในการเลือกคนที่เราจะติดตาม


ในการประเมินความสามารถของนักกีฬา การประเมินระบบเทรด การประเมินความเก่งของนักพนันต่อเกม ทั้งหมดสามารถเก็บสถิติเพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนได้ ยิ่งเป็นเกมที่มีปัจจัยที่่สามารถทำเป็นตัวเลขได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี (เช่นเกมโยนหัวก้อย เกมไพ่ เกมรูเลตต์ )  หรือระบบเทรดที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัว (ใช้อารมณ์ในการเทรดน้อย) ในการ Copy trade ก็เช่นกัน เราสามารถประเมิน AutoTrade Provider แต่ละรายได้จากระบบสถิติ ของ Myfxbook report ของเขา



เมื่อเรามองผู้ให้สัญญาณแต่ละรายเป็นเสมือนระบบเทรดระบบหนึ่ง (ซึ่งส่วนมากคนที่เทรดดีมักจะเทรดในรูปแบบของ rule base ที่มีเงื่อนไขของแต่ละคนอยู่แล้ว) เราก็พิจารณาการลงทุนของเราว่าเป็นรูปแบบของการเลือกกลยุทธที่ต่างกันไปมาลงทุน โดยเลือกกลยุทธที่เหมาะสมกับเรา ตั้งแต่ความเสี่ยงที่รับไหว เทรดสไตล์( Trend following / Mean reversion / Break out / Swing / Scalp / Low volatile ) หรือจะผสมกลยุทธในพอร์ตเดียวเพื่อกระจายความเสี่ยงก็ย่อมได้เช่นกัน



เราอาจนำสถิติของคนที่เราสนใจมาทำเป็นตารางเปรียบเทียบ แล้วก็ลองประเมินดูทีละตัวแปร เพื่อเปรียบเทียบกันดังรูป โดยผมกรองขั้นแรกง่ายๆด้วยการเลือกคนที่ติดอันดับต้นๆจากหน้า https://www.myfxbook.com/autotrade แล้วกราฟผลตอบแทนมีลักษณะขึ้นแบบสม่ำเสมอ ขณะที่ DD ก็ไม่สูงเกินไป มาแอดใส่บัญชีเดโม1-3 เดือน แล้วพยายามเข้าใจวิธีเทรดแต่ละคน ดูว่าแต่ละวันเปิดบ่อยไหม เปิดผิดแล้วอม loss นานไหม ผิดแล้วเบิลล๊อตแก้หรือเปล่า จนพอจะเข้าใจวิธีเทรดแต่ละคน แล้วค่อยคัดอีกทีมาทำตารางเปรียบเทียบ โดยคัดคนที่ตัวเองชอบสไตล์มาลงเทียบดู




ตัวแปรเบื้องต้นที่เป็นลักษณะเชิงสรุปของ Signal provider แต่ละราย สามารถดูได้จาก Myfxbook report ของคนๆนั้น
ตัวแปรที่สำคัญที่น่าจะดูจะมีตั้งแต่



- จำนวนครั้งของการเทรด ยิ่งเยอะยิ่งมั่นใจได้ว่าสถิติ “น่าจะ” มีนัยยะสำคัญดีกว่าสถิติที่มีการเทรดน้อย ระบบที่มีสถิติเป็นพันๆครั้งย่อมมีนัยยะทางค่าสถิติต่างๆมั่นใจได้มากกว่าระบบที่เพิ่งเทรดมาไม่กี่ครั้ง แต่ในบางระบบ ผู้ให้สัญญาณจะใช้วิธียิง order ที่จุดเดียวกันแบบหลาย order แบบนี้จริงๆก็นับเป็นจุดเข้าจุดเดียวกันอยู่ดี โดยอาจทำเพื่อสร้างภาพให้ดูว่ามีสถิติยิงเยอะ หรืออาจทำเพื่อได้รับ commission autotrade เยอะขึ้นก็ได้

- อายุของพอร์ต พอร์ตที่เทรดมานานๆโดยอยู่รอดได้คือพอร์ตที่น่าสนใจ โดยส่วนตัวชอบดูเกิน 1 ปีขึ้นไป ยิ่งหลายปียิ่งดี
ผลตอบแทนรายเดือน สิ่งที่จะดูคือความสม่ำเสมอ ไม่ใช่เดือนนี้พุ่งขึ้นแรง เดือนต่อมาตกแรงๆ แบบนี้คือมีความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนสูง (และมักเป็นรูปแบบที่อาจเกิดการล้างพอร์ตได้ง่ายๆ)

- กราฟ Balance ควรขึ้นแบบสม่ำเสมอ มีลงบ้างไม่แปลก ส่วนกราฟที่ดูดีเกินไปควรระวัง ต้องไปเข้าใจในวิธีการเทรดอีกทีว่าที่ดีนั่นเพราะอม loss เพราะเร่ง Risk แบบไม่จำเป็นหรือไม่อีกที

- Duration ในการถือ ขึ้นกับสไตล์และกลยุทธเทรด แต่หากเป็นระบบแบบมี SL และถือเล่นสั้น ระบบแบบมี SL เล่นจบในวันเดียวไม่ควรจะมี Duration นานเกินไป (ปกติ orderที่ถูกจะปิดภายในไม่กี่ชั่วโมง แล้ว order ที่ผิดกลับถือไว้ยาวๆรอกลับมาถูก แบบนี้คือ อม loss และจะทำให้เวลาในการถือนั้นยาว )

- Expectancy ตัวแปรนี้สำคัญอันดับต้นๆในการประเมินระบบ กลยุทธ เลือกกลยุทธที่มีค่านี้เป็น + เสมอ

- Zscore เพื่อยืนยันความน่าจะเป็นไปตามโอกาสของระบบสถิติเฉยๆ ค่าติดลบถือว่ายืนยันได้ดี

- Sharpe ratio เป็นตัวแปรที่นิยมเทียบในภาพรวม โดยนำเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนมาคิดประกอบในฐานะปัจจัยลบ การคำนวณจะคิดโดยหาก ผลตอบแทนสูง ความผันผวนต่ำ จะให้ค่า sharpe ratio สูง ถ้าอธิบายเป็นตัวอย่างคำพูดก็คือ หากเทียบคนสองคนที่เทรดสินค้าต่างกัน
A เทรดหุ้นที่มีความผันผวนสูง
B เทรดหุ้นมีความผันผวนต่ำ
ทั้งคู่ทำผลตอบแทนได้เท่ากัน A จะมีค่า Sharpe ratio ต่ำกว่า B (เพราะ A เทรดหุ้นที่ผันผวนสูง)
เพราะสมการนี้จะตีความว่า คน – ระบบเทรดที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากสิ่งที่มีความผันผวนต่ำกว่า ย่อมดีกว่า (ลองนึกภาพคนเทรดหุ้น VI กับหุ้นปั่น แล้วคนเทรด VI ทำกำไรได้เท่ากับคนเทรดหุ้นปั่น แต่ขณะที่หุ้นที่ VI ถือนั้นก็ไม่เสี่ยงในแง่ของการกระชากตัวลงแรงๆแบบหุ้นปั่น) ตัวแปรนี้อาจใช้วัดผลไม่ได้กับระบบบางประเภท แต่โดยทั่วไปก็นิยมใช้เทียบในระบบแบบปกติ

- DD (Draw Down Max / Drawdown graph) ใช้ดูความเสี่ยงต่อการขาดทุนว่าทุนลดลงแค่ไหนในอดีต

- MAE ความแม่นยำของการเข้าในแต่ละ order เข้าแล้วถูกลากผิดทางไปไกลแค่ไหน นานแค่ไหน

- MFE ความแม่นยำในแง่ของการปิดสถานะ ถ้าถือไว้จากกำไรจนกลายเป็นขาดทุน ค่านี้ก็จะแสดงออกมาให้เราเห็น

- % gain ในช่อง history ค่านี้ทำให้เราเห็นวินัย – ระบบเทรดของคนๆนั้น หากคนรักษาวินัยเทรดตามระบบ เวลาติดลบ จะเห็นการคุม -gain% ไม่เกินค่าตายตัวค่าหนึ่ง เช่น – ไม่เกิน 1-2% ขณะที่พอร์ตซึ่งไม่มีวินัย เทรดไม่เป็นระบบ จะปิดลบแบบ 1% 5% 10% 20 % เลขตัวลบนี้จะไม่เกาะกลุ่มกัน

- % win % loss ของระบบนั้นๆ ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป

เมื่อเราลองนำข้อมูลมาทำเป็นตารางเปรียบเทียบไว้ เราจะมีข้อมูลเชิงอ้างอิง (เพราะตอนนี้เราเห็นข้อมูลสถิติจากหลายคนพร้อมๆกัน) ทำให้เราเทียบได้ง่ายขึ้น จากที่เราเคยดูข้อมูลทีละคน เห็นแค่ % win คนนี้ 55 % มันดีหรือไม่ดีนะ เราอาจไม่แน่ใจ แต่ถ้าเรานำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (ระหว่างคนที่เทรดเก่งๆจนติดท็อปลิสต์มาลง) เราจะมองเห็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มในแต่ละตัวแปร และนั่นทำให้เราประเมินตัวเลขได้ว่า เราจะตั้ง base line ของตัวแปรนั้นที่ค่าประมาณไหน

ข้อควรระวัง

- พึงระลึกเสมอว่า นี่คือมนุษย์ หากเขาเทรดเอง แม้จะใช้ระบบตายตัวมาตลอด แต่อาจมีหลุดจากวินัยก็เป็นได้เช่นกัน
- การเปรียบเทียบด้วยตัวเลขให้ดียิ่งขึ้น ควรทำความเข้าใจวิธีเทรด หรือกลยุทธเทรดของแต่ละรายประกอบด้วย เพราะตัวเลขบางตัวที่มีค่าน้อย แต่มันขึ้นกับระบบเทรดก็สามารถยอมรับการน้อยของมันได้เช่นกัน เช่น เราพบว่านาย A เทรดแบบ Trend follow break out ซึ่งปกติ % win ต่ำ การที่สถิติของ A % win ต่ำจึงเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ หรือ B เทรดแบบสวิงกินสั้น % win จะสูง ถ้าเราเข้าใจวิธีของแต่ละคน เราจะไม่บอกว่า B เก่งกว่า A เพราะ % win สูงกว่า เพราะจริงๆทั้งคู่เทรดกันคนละระบบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2017, 13:56:48 PM โดย learntotradefx »

ออฟไลน์ learntotradefx

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 30
  • พลังน้ำใจ: 8
  • นักลงทุนสายอู้
    • Learntotradefx
Re: AutoTrade 8 ตัวอย่างวิธีการเลือก Signal
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 มีนาคม 2017, 11:53:10 AM »
รูปแบบ Signal provider ที่ผมเลี่ยง

เวลานำพอร์ตคนที่เราสนใจมาใส่ในเดโม หรือติดตามจริงในพอร์ตลงทุน เราจะเห็นรูปแบบการเปิดสถานะของเขา ในบางรูปแบบเราอาจไม่ชอบวิธีที่เขาจัดการ order ซึ่งสำหรับผมก็จะมีรูปแบบที่ผมพยายามเลี่ยง และนำออกจากพอร์ตอยู่บางรูปแบบ อันนี้จะขอยกตัวอย่างแบบที่ไม่ชอบครับ

ซึ่งเรื่องของสไตล์ลงทุนที่เป็นความเห็นและสไตล์ความชอบ ไม่ได้หมายถึงระบบนั้นๆไม่ดี แต่อาจหมายถึงรูปแบบการลงทุนไม่แมทช์กันกับสไตล์ของเรา เราจึงไม่ใช่แค่นั้นครับ


โดยรูปแบบเท่าที่เคยเจอมา แล้วนำออกจากพอร์ตทันทีที่มีโอกาสจะเป็นสไตล์นี้ครับ

- เมื่อเทรดผิดหนักๆ จะใช้วิธีแก้พอร์ตโดยเปิด order ใหม่ที่ใช้ขนาด lot size ที่ใหญ่มากๆ เมื่อใช้ขนาดใหญ่ ระยะ TP จะสั้น ทำให้แก้ที่ผิดได้ทุนคืนได้เร็ว (หากแก้แล้วถูกทาง) วิธีแบบนี้ผมไม่ชอบในแง่มันเป็นการเปิดสถานะบนความเสี่ยงที่ใหญ่ขึ้น กรณีเปิดแล้วผิด จะยิ่งทำพอร์ตให้ลบหนักเข้าไปอีก สไตล์นี้ผมจะนำออกจากพอร์ตทันทีที่มีโอกาส
- สไตล์กระจายความเสี่ยงด้วยการเทรดหลายสินค้า บวกถือยาวๆใน order ที่ผิด ปิดแค่ที่ถูก สไตล์นี้จะเปิด order มากกว่า 10 order พอผิดก็ทิ้งไว้ แล้วหาเปิดใหม่ ทำให้เราจะถือสถานะการเปิด order จำนวนมากในระยะเวลายาวๆหากยังปิดไม่ลง การเปิดเยอะๆทิ้งไว้นานๆเป็นวิธีที่ผมไม่นิยมเนื่องจาก กรณีมีข่าวแรงๆเกิดขึ้น หรือเกิดเทรนด์ที่ตรงข้ามกับของที่เราถือขึ้นมา จะทำให้พอร์ตเราลบได้หนักๆ



ปกติผมจะพยายามเปิดคนที่ผมยังไม่ค่อยมีข้อมูลในพอร์ตเดโม 1-3 เดือนก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงสไตล์นี้ (คอย monitor พอร์ตเดโมว่าใครถือทิ้งไว้ยาวๆบ้าง) แต่ในบางกรณีเวลาของการเดโม 1 เดือนก็ทำให้เรายังไม่เจอคนที่ถือยาวได้ เพราะเป็นช่วงที่เขาเคลียร์ได้หมดเรื่อยๆพอดีสไตล์การเปิด order หลาย ๆ order นี้ถูกใช้โดยหลายๆ Signal provider ซึ่งในบางรูปแบบผมก็รับมาใส่ พอร์ตลงทุนไว้เช่นกัน โดยจุดที่ผมสนใจสำหรับเงื่อนไขที่จะเลือก ไม่เลือกระบบแบบนี้คือ- ดูที่ % gain ว่ากรณีคุมการผิดต้องไม่สูงเกินไป คือถ้าเทรดแบบเปิดหลาย order แล้วทิ้งไว้ + อม loss ปล่อยให้ – ยาวๆจะทำให้ %gain ติดลบของบาง order ลบสูงมาก กรณีนี้ผมนำออกจากพอร์ตทันทีที่เจอคนเทรดแบบนั้น

ส่วนถ้าคนที่เทรดเปิดหลาย order เหมือนกัน แต่เวลาผิดคุมให้ %gain ติดลบไม่ลากยาว แบบนี้คือไม่อม loss ก็มองเสมือนการเปิดหลาย order คือการเปิดขนาดรวมที่ใหญ่หน่อย แต่หากขนาดรวมยังอยู่ในช่วงที่ไม่ทำให้พอร์ตติดลบหนักเมื่อผิด ก็รับได้สำหรับบาง provider ครับ



- Signal provider ที่เทรดไม่เป็นระบบ เช่น ดูจาก %gain ติดลบที่ไม่มีการคุมให้อยู่ภายใต้ค่าใดค่าหนึ่ง รูปแบบการเทรดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ปกติเทรดแบบจำนวนไม่มาก บางวันกลับเทรดมากและเปิดขนาดใหญ่ในแบบที่ดูเกิดจากอารมณ์มากกว่าสภาวะตลาด

ข้อแนะนำในการเลือกกลยุทธสไตล์เปิดหลาย order เข้าพอร์ตหากต้องการใช้

- พยายามจำกัดขนาดรวมของ lot ไม่ให้สูงเกินไป โดยขนาดต่อ lot อาจใช้ขนาดเล็ก (ตั้งที่ตัวคูณ multiplier ให้ต่ำ)
- หากจะผสมหลาย signal provider พยายามผสมกับกลยุทธที่เปิดไม่เยอะ เพื่อให้ผลรวมไม่สูงเกินที่ขนาดทุนจะรับไหว ( monitor ที่ค่า DD กับขนาดรวม lot การเปิดประจำวัน ) สำหรับผม การผสมผมจะผสมแค่ 1-3 provider ต่อพอร์ต  เพราะเมื่อผสมหลายคน แล้วหลายๆคนนั้นบังเอิญเปิดพร้อมๆกันในช่วงเวลาใกล้ๆกัน จะทำให้พอร์ตนั้นมีการแกว่งตัวของกำไร ขาดทุนสูง ซึ่งเป็นความเสี่ยงในแง่ความผันผวนของพอร์ต แล้วก็คอย monitor ไปเรื่อยๆว่าสูตรการผสมนั้นคนที่เรานำมาผสมเทรดพร้อมกันบ่อยแค่ไหน แล้วก็ปรับสูตรผสมเป็นช่วงๆตามระยะเวลา