ผู้เขียน หัวข้อ: Win/lose ratio และ Risk/Reward Ratio คืออะไร  (อ่าน 7110 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Lyukz

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 26
  • พลังน้ำใจ: 4
Win/lose ratio และ Risk/Reward Ratio คืออะไร
« เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2013, 11:53:08 AM »
           มาทำความเข้าใจกันดีกว่าครับ ว่า Win/lose ratio และ Risk/Reward Ratio คืออะไร  เชื่อว่าหลายคนคงมีงงๆ กับความหมายของ Win/lose ratio และ Risk/Reward Ratio ต่างกันยังไงตรงไหนแน่ ผมเลยเรียบเรียงตามความเข้าใจจากที่อ่านๆมา อีกทีนะครับ

Win/lose ratio และ Risk/Reward Ratio  นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการบริหารหน้าตักเลยทีเดียว

Win/lose ratio  คือ อัตตราส่วนที่จะชนะ ต่อ จำนวนครั้งที่แพ้  หรือ อัตราส่วนความแม่นยำ ต่อ อัตราส่วนความผิดพลาด นั่นเองครับ
 
ยกตัวอย่างก็คือ

เทรดไป 10 ครั้ง เข้าเป้าไป 7 ครั้ง แพ้ ไป 3 ครั้ง
Win/lose ratio  7/3   = โอกาสชนะ จะเท่ากับ 7 ครั้ง แพ้ 3 ครั้ง (70%)

เทรดไป 10 ครั้ง เข้าเป้าไป 1 ครั้ง แพ้ ไป 9 ครั้ง
Win/lose ratio  1/9   = โอกาสชนะ จะเท่ากับ 1 ครั้ง แพ้ 9 ครั้ง (10%)

ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับค่า สัดส่วนของกำไร/ขาดทุนในแต่ละรอบ  เช่นเทรด 10 ครั้ง เข้าเป้าไป 3 แต่กำไรก็ได้  เทรดไป 10 ครั้ง เข้าเป้าไป 9 แต่ขาดทุนก็ได้เช่นเดียวกัน  นะครับ คนละส่วน เป็นแค่อัตราความแม่นยำล้วนๆ ซึ่ง Win/lose ratio  น้อยยังไม่ได้แปลว่าไม่ดี หรือ Win/lose ratio มาก นั้นดีกว่านะครับ  จะกำไรหรือขาดทุน ต้องรวมกับค่า  Risk/Reward Ratio ด้วย



ค่า Risk/Reward Ratio ซึ่งแปลผกผันกันโดยตรงกับค่า Win/lose ratio นี่แหละที่น่าสนใจ

Risk/Reward Ratio คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง  หรือ  (risk) สัดส่วนความเสี่ยงที่เราจะเสีย ขาดทุน กับ (reward) สัดส่วนที่เราจะได้กลับคืน กำไรนั้นเอง ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดตายตัวได้ นั้นก็คือ Target กับ Stop loss

ยกตัวอย่าง

เราเทรด 0.01 lot ตั้ง TP 40 pip SL 10 pip

Risk/Reward Ratio 1/4 =  สัดส่วนกำไร 4$  ต่อ สัดส่วนขาดทุน 1 $

เราเทรด 0.01 lot ตั้ง TP 10 pip SL 50 pip

Risk/Reward Ratio 5/1 =  สัดส่วนกำไร 1$  ต่อ สัดส่วนขาดทุน 5 $

ตรงนี้ให้มองในส่วนของ สัดส่วน กำไร/ขาดทุน นะครับ ไม่เกี่ยวกับ ขนาดของ Lot size  

ที่นี้มาดูกันมาเกี่ยวพันกันยังไง

ถ้าโอกาสออก หัว ก้อย 50/50 มันคงง่ายที่จะแทงเข้าเป้า 5 ครั้งใน 10 ครั้ง  แบบนี้คือ 1:1RR = win 50%  แต่ถ้าเราเพิ่มสัดส่วน  RR เป็น 1:2 = win 33%   ,   RR เป็น 1:3 = win 25% นี่คือโอกาสชนะที่ยากขึ้น

      TP 10 pip SL 10 pip                                                            TP 20 pip SL 10 pip                                                         TP 30 pip SL 10 pip

ตาที่   win/loss   risk/reward                                                   ตาที่   win/loss   risk/reward                                                 ตาที่   win/loss   risk/reward 
 1   win             1                                                                1      win           2                                                             1       win         3
 2   win             1                                                                2      win           2                                                             2       win         3
 3   win             1                                                                3      win           2                                                             3       loss       -1
 4   win             1                                                                4      loss         -1                                                             4       loss       -1
 5     win           -1                                                                5      loss         -1                                                             5       loss       -1
 6     loss          -1                                                                6      loss         -1                                                             6       loss       -1
 7     loss          -1                                                                7      loss         -1                                                             7       loss       -1
 8     loss          -1                                                                8      loss         -1                                                             8       loss       -1
 9     loss          -1                                                                9      loss         -1                                                             9       loss       -1
 10   loss          -1                                                                10    loss         -1                                                             10     loss       -1
                         0                                                                                        -1                                                                                   -2

ตัวอย่างที่ยกมานี่ไม่ได้กล่าวถึง ระบบเทรด นะครับ เป็นแค่การบริหารหน้าตักอย่างเดียว  นี่จึงเป็นเหตุที่ว่า ทำไมเรา ตั้ง sl สั้นๆ แล้วโดนเอาๆ ยังกะมันมีแม่เหล็กคอยดูด ลงมาโดนแล้วพุ่งไปทางที่เล็งไว้ก็บ่อย พอตั้งไกลๆ ก็จะโดนยากขึ้น แต่ความเสียหายก็มากตาม ยิ่งมือใหม่ๆ เข้ามาเทรด อ่านบทเรียนนู่นนี่นั้น ตั้ง TP เยอะ SL น้อย ตามตำราทำไมกราฟพอร์ทดิ่งเอาๆ  เพราะโอกาสเทรดได้ติดๆกัน มันยากตาม %RR นั้นเอง

นี่จึงเป็นตัวบ่งบอกว่า let profit run ทำไมถึงทำกกำไรให้เราได้ดีกว่ารีบปิด นานๆ ได้ที แต่กำไรหนัก  เทรดสั้นๆ ได้บ่อยๆ แต่น้อยๆ ถ้าไม่มี sl ก็รอวันเจ็บหนักเท่านั้นเอง ถ้าจัดการบริหารดีๆก็กำไรได้เหมือนกัน
ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับบบ
                                     

                                     

                                     
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2013, 11:58:55 AM โดย Lyukz »

ออฟไลน์ Lyukz

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 26
  • พลังน้ำใจ: 4
Re: Win/lose ratio และ Risk/Reward Ratio คืออะไร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2013, 11:56:40 AM »
Betting System (ระบบบริหารหน้าตัก)

ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบระบบบริหารหน้าตักทุกรูปแบบที่มีผู้คิดค้นไว้ โดยใช้วิธีการจำลองการแพ้ชนะในแบบได้ 1 เสีย 1 ตามภาพในช่องแรกคือ Bet Size(ขนาดเดิมพัน) ช่องสองคือ Balance(ผลรวมกำไรขาดทุน)

Flat Betting = ใช้เท่ากันหมด ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้
Martingale = เวลาแพ้เบิ้ลสองเท่า เวลาชนะกลับมาเริ่มต้นใหม่
d' Alembert = เวลาแพ้เพิ่มทีละ 1 หน่วย เวลาชนะลดทีละ 1หน่วย
Dontre d'Alem. = เวลาชนะเพิ่มทีละ 1 หน่วย เวลาแพ้ลดทีละ 1 หน่วย
Guetting = เวลาชนะค่อยๆเพิ่มทีละน้อยๆ เวลาแพ้ลดทีละมากๆ

จากการเปรียบเทียบในภาพ มันเป็นการใช้อัตราส่วนได้เสียแบบ 1 ต่อ 1 โอกาสการได้ติดๆกันและเสียติดๆกันก็ย่อมมีเท่าๆกันด้วย มันเลยทำให้ระบบ Guetting มีกำไรเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆครับ (แสดงว่าระบบ Guetting เหมาะกับการเล่นแบบ 1ต่อ1) แต่ถ้าใช้อัตราส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ 1ต่อ1 มันก็จะให้ผลต่างออกไปอย่างแน่นอนเพราะโอกาสแพ้ชนะมันไม่ใช่ 50/50 เท่าเดิมครับ ดังนั้นจะบริหารหน้าตักในรูปแบบไหนต้องศึกษาอัตราส่วนได้ส่วนเสียและโอกาสแพ้ชนะของระบบคุณเองให้ชัดเจนก่อนจะเลือกแนวการบริหารหน้าตักครับ

@Appearance Spot Forex Thai

ออนไลน์ narjant

  • จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้
  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 22346
  • พลังน้ำใจ: 298
  • เป้าหมายสลักไว้บนหน้าผา วิธีการเขียนไว้บนผืนทราย
    • treader
Re: Win/lose ratio และ Risk/Reward Ratio คืออะไร
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2013, 10:19:28 AM »
 :wanwan011: :wanwan011:
พอร์ตเขียว  เขียว หมื่นปี หมื่น หมื่นปี

ออฟไลน์ lucky

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 1137
  • พลังน้ำใจ: 8
Re: Win/lose ratio และ Risk/Reward Ratio คืออะไร
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2013, 00:42:18 AM »
 :wanwan011:

ออฟไลน์ PositiveThinking

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 1856
  • พลังน้ำใจ: 20
Re: Win/lose ratio และ Risk/Reward Ratio คืออะไร
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2013, 01:42:58 AM »
 :wanwan011: :wanwan011:
ดรอดาวต่ำ เทรดมีกำไร เลือกใช้ระบบที่ยั่งยืน