ผู้เขียน หัวข้อ: การวางแผน Money Management  (อ่าน 25220 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

besty07

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 05:07:08 AM »
เป็นสิ่งควรรู้อย่างมากๆ จะติดตามต่อไป ขอบคุณมากค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2009, 05:28:26 AM โดย tonmaibiya »

asepticme

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 05:24:13 AM »
ขอบคุณมากคะ เขียนได้ดีมาก รออ่านอยู่น่ะค่ะ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2009, 05:28:04 AM โดย tonmaibiya »

phdluki

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 06:22:35 AM »
เยี่ยมครับ...  ส่วนใหญ่ผมจะเทรดที่ 30% ต่อ order ครับและบางครั้งก็จะสั่งเทรดที่ 80% เลยล่ะครับ... :)

จริงๆ แล้ว เทคนิคที่ คุณ lacktasid ใช้นั่นเป็นการใช้ Risk Control แบบหนึ่่งนะครับ ซึ่งผมว่า คุณ lacktasid คงจะทราบดี  :D

แต่สำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะไม่เข้าใจ เมื่อใช้วิธีการลงทุนแบบ คุณ lacktasid อาจมีปัญหาได้ ผมเลยอยากช่วยขยายความจากคำตอบของ คุณ lacktasid อีกเล็กน้อยนะครับ ก่อนที่จะเขียนตอนต่อไป

สำหรับการเทรดที่ 30% ต่อออร์เดอร์นั้น ผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับ ผมขอกล่าวถึงการสั่งเทรดที่ 80% ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนกับมือใหม่ได้

การสั่งเทรดที่ 80% นั้น หมายถึงการลงเงินทุนที่ใช้ 80% ต่อการเทรด 1 ครั้ง แต่เป็นคนละเรื่องกับการเทรดที่มีความเสี่ยง 80% นะครับ ผมจะขอยกตัวอย่าง (เอาเป็น Marketiva ละกัน จะได้คิดเลขง่ายๆ)

สมมติคุณมีเงินทุน $100 หากคุณต้องการซื้อที่ 80% คุณต้องซื้อเป็นจำนวน Quantity=$8000 นะครับ ซึ่งจะได้ว่า
เงินทุนของคุณ $100 เมื่อสั่งซื้อ $8000 จะระบบจะเรียกมาร์จิ้นเท่ากับ $8000/100=80 นะครับ (คิดจาก Leverage ที่ Marketiva= 1:100)
ดังนั้นคุณจะเหลือ Available Margin เท่ากับ $100-80=20 เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าในการเทรดครั้งนี้คุณจะเสียได้ 20% ก่อนที่จะโดน Force Quit เนื่องจากมาร์จิ้นไม่พอ

ดังนั้นในการเทรดในกรณีของคุณ lacktasid ที่ Leverage 1:100 การสั่งเทรดที่ 80% นั้นมีความเสี่ยงแค่ 20% เท่านั้นครับ ในแง่ของจำนวนเงินต้น

แต่จำนวน pips ที่ทนได้ก่อนที่จะถูก margin call อาจจะไม่มากนัก คือราว 20/(80/100)=25 จุด ซึ่งนับว่ายอมรับได้ในกรณีที่ตามเทรนเอื่อยๆ โดยการใช้ระบบ Trend Following แต่อาจจะน้อยไปสักนิดสำหรับคู่ที่ swing แรง และมี spread มาก เช่น GJ หรือระบบการเล่นที่ชอบดักทางที่ใช้ Fibo ร่วมกับ Oscillator ที่ให้สัญญาณเร็วอื่นๆ ซึ่งอาจจะทำให้โดน Force Quit ก่อนจะกำไรนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2009, 06:24:58 AM โดย tonmaibiya »

mm192000

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 06:25:38 AM »
 8)  มีความรู้ดี ชอบๆๆ อิอิ

Eakarin

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 07:23:36 AM »
ขอบคุณครับ  ;D

survivor1989

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 07:59:54 AM »
เป็นบทความที่ดีมากเลยครับ

midoban

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 08:03:24 AM »
ขอบคุณครับสำหรับบทความดีๆ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2009, 08:05:06 AM โดย midoban »

chan

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 08:24:08 AM »
เยี่ยมมากเลย ได้ความรู้และแนวคิดใหม่ๆขอบคุณมากครับ

phdluki

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 08:27:24 AM »
    ตอนที่ 5 ระบบ Fixed Fractional Money Management
            ระบบ Fixed Fractional Money Management ซึ่งต่อไปจะเรียกย่อๆ ว่าระบบ FFMM แล้วกันนะครับ คือ MM ประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในหมวดของ Anti-Martingale MM ยังจำกันได้ไหมครับ Anti-Martingale MM นั้นบอกเราว่า เราจะเปิด Position ในปริมาณที่มากขึ้น เมื่อเงินทุนเพิ่มขึ้นนะครับ
            แต่ Anti-Martingale MM ก็เป็นเพียงทฤษฎีคร่าวๆ เท่านั้น ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่ เมื่อทุนเพิ่มขนาดนั้น ขนาดนี้ ดังนั้นจึงมีระบบหลายรูปแบบที่เดียวซึ่งได้ถูกนำเสนอ โดยระบบที่ง่ายที่สุดก็คือระบบ Fixed Fractional นี่แหละครับ ระบบนี้เป็นระบบที่คิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงแรกๆ และยังนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนระบบอื่นๆ ที่สร้างขึ้นในภายหลัง นั้นก็ล้วนมีแนวความคิดหลักๆ มาจาก FFMM ทั้งสิ้น เพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อปรับแก้ข้อเสียบางประการที่เกิดกับ FFMM เท่านั้น

    หัวใจของระบบ Fixed Fractional Money Management นั้นคือ "เราต้องการเสียสูงสูดกี่% ของการเทรดแต่ละครั้ง"

    เช่น เราต้องการวางระบบ FFMM ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10% ของเงินต้น ต่อการเทรด 1 ครั้ง โดยระบบของเรามีเงินต้น 10000 cent ในบัญชี Micro และมีจำนวน Pips ที่อาจเสียสูงสุดต่อครั้งเท่ากับ 50 pips เราจะสามารถคำนวณขนาดของ Position ได้เป็น
            Position Size = (0.1x10000)/(50*10) = 2.0 Lot
            ซึ่งถ้า 2.0 Lot เสีย 50 pips จะทำให้เราเสียเงินทั้งหมด (20x50)=1000 cent หรือคิดเป็น 10% ของการเทรด 1 ครั้ง

    สูตรที่ผมใช้ด้านบนนั้นไม่อยากให้ทุกท่านจำนะครับ ผมเลยจะไม่เขียนรายละเอียดให้ เพราะจริงๆ แล้วผมอยากให้ทุกๆ ท่านลองคิดเองให้เข้าใจนะครับ เพราะ FFMM นั้นเป็นพื้นฐานของ MM ที่ใช้ใน Forex แทบทั้งหมดทีเดียว คราวนี้ ผมจะลองยกตัวอย่าง การเทรดกับ Marketiva และคิดให้ดูแบบ Step by Step ไปพร้อมๆ กันเลยนะครับ
              สมมตินาย A มีบัญชีเทรดของ Marketiva และมีทุนเริ่มต้น $30 เขาต้องการวางระบบเทรดที่มีความเสี่ยงสูงสุด 15% โดยที่ในการเทรดของเขา 1 ครั้งมีโอกาสเสียได้สูงสุดคือ 25pips
              
    • ขั้นตอนแรกนะครับ หาจำนวนเงินที่เสียได้สูงสุดต่อครั้ง ในที่นี้คือ 15% ซึ่งเราจะได้ว่า Maximum loss = 0.15x30=4.5 เหรียญ
    • ต่อไปเราจะหาจำนวนที่เสียได้ต่อ 1 pips นั่นก็คือ Maximum Loss per Pips = 4.5/25 = 0.18 หรือ 18 เซ็นต์
    • และสุดท้ายเราจะได้ขนาดของ Position คือ Position Size = 18x100 = 1800 หน่วยครับ

    หลังจากเรารู้วิธีคำนวณโดยอาศัยหลักการ FFMM แล้ว ต่อไปก็จะเกิดคำถามขึ้นว่า
แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะ
ดีที่นักสถิติได้คิดคำตอบนี้มาให้เราแล้วครับ โดยคนแรกที่เสนอจำนวน % ที่เหมาะสมต่อการเทรดในแต่ละครั้งนั่นก็คือนาย Kelly ที่ผมได้พูดถึงในตอนตอบกระทู้ครั้งที่แล้วนั่นเอง

นาย Kelly ได้ใช้หลักการทางสิถิติมาช่วยคำนวณจำนวนเงินสูงสุดที่ลงทุนในแต่ละครั้งได้สมการออกมาเป็น (ผมแปลงสูตรให้ง่ายขึ้นนะครับ)
        f*=p-q/b
โดยค่าตัวแปรต่างๆ ในสมการนั้นคืออะไรบ้าง ?
        f* คือ Percent of Maximum loss
        b  คืออัตราส่วนเฉลี่ยระหว่างจุดที่ได้ กับจุดที่เสีย
        p  คือความน่าจะเป็นที่จะปิดบวก
        q  คือความน่าจะเป็นที่จะปิดลบ

สมการของนาย Kelly นั้นเมื่อใช้แล้วรับรองว่่า ถ้าระบบเทรดของคุณคงเส้นคงวาแล้วล่ะก็ การหา %Risk โดยใช้วิธีนี้จะทำให้เงินทุนของคุณเติบโตเร็วที่สุด ความหมายของค่า f* นั้นมีความหมายอย่างไร ผมจะลองยกตัวอย่างระบบซักสามระบบเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับ
  • ถ้าเป็นระบบปั่นเหรียญหัว-ก้อย ที่ได้จ่าย 1 เหรียญ และเสียก็เสีย 1 เหรียญ ถ้าท่านคิดในใจจะได้คำตอบแล้วว่า ระบบนี้เสมอตัว เล่นไปก็ไม่มีประโยชน์ เราลองมาคำนวณ f* กันดูนะครับf* - สำหรับระบบนี้คือ f*=0.5-0.5/(1/1)=0 นั่นหมายความว่าระบบนี้อยู่เฉยๆ ดีกว่าครับ (คือลงทุน 0%) หรือไม่ต้องลง เพราะเสียเวลาเฉยๆ
  • เราลองมาดูระบบที่สองกันบ้าง เรามาดูหวยรัฐบาลกันดีกว่า หวยรัฐบาลถ้าเราซื้อเลข 1 ตัว ความน่าจะเป็นที่จะถูกคือ 1/100 นะครับ และจ่ายบาทละ 60 เราจะลองมาดูว่าถ้าระบบนี้กระจายตัวตามหลักความน่าจะเป็นเด๊ะๆ (ซึ่งเป็นได้แน่นอนเมื่อ n หรือจำนวนครั้งมากพอ เช่นเจ้ามือที่รับแทง) ค่า f* จะเป็นเท่าไหร่ - f* สำหรับระบบนี้คือ f*=0.01-0.99/60= -0.0065 ค่า f* เป็นลบนั่นก็แสดงว่า ต้องลงเงินเป็นลบ เราถึงจะกำไรครับ (- -" แล้วมันจะเล่นได้ยังไง) จริงๆ แล้วความหมายมันกลับกันต่างหากล่ะครับ เราจะกำไรก็ต่อเมื่อ เราเป็นเจ้ามือ ครับ  ;D ถ้าสังเกตอีกนิด เราจะพบว่า ค่าที่ได้นั้นเป็นลบน้อยๆ นั่นแสดงถึงทุนของเจ้ามือจะต้องมีสูงมาก และรับแต่ละเลขให้หลากหลาย (เหมือนจะออกทะเลแล้ววว) ดังนั้นด้วยเหตุผลนี้เราจึงเห็นเจ้ามือหวยบางคนที่ทุนน้อยเจ๊งได้เหมือนกันนะครับ (อันนี้พูดถึงเฉพาะผลจากหลักของความน่าจะเป็นนะครับ ไม่ได้รวมไปถึงเลขแห่ ซึ่งทางสถิตินั้นเป็นการแจกแจงแบบไม่ปกติ ซึ่งเกิดจากผลของท่านเกจิอาจารย์ทั้งหลายครับ 555+)

และในเมื่อวันนี้เราจะจบแค่นี้ ผมเลยแถมตัวอย่างเพิ่มเป็น 4 ตัวอย่างแล้วกันนะครับ จะได้เข้าใจปัจจัยของความมากน้อยของ f* กันมากขึ้นด้วย
  • ตัวอย่างที่สามนี่คือระบบเทรดสุดเทพครับ พัฒนาจาก indicator 99 ตัว ว่าไปนั้น ให้สัญญาณเฉลี่ย 1 ครั้งใน 1 เดือน (กว่า indi จะยืนยันกันครบหมด  :o) โดยมีโอกาสถูกสูงถึง 80% และจะได้ครั้งละ 100 pips เสียครั้งละ 50 pips ทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยนะครับ คราวนี้เราลองมาหาค่าของ f* ของระบบนี้กัน - f* สำหรับระบบนี้คือ 0.8-0.2/(100/50) = 0.7 หรือ 70% นั่นหมายความว่า ระบบนี้ด้วยความที่แม่นมากๆ นาย Kelly จึงแนะนำให้ทุ่มสุดตัวไปเลยครับคือ 70% ต่อเทรด เพราะกว่าจะเสียแต่ละทีก็คงกำไรไปบานแล้ว ^^
  • ระบบสุดท้ายเอาเป็นระบบแบบในชีวิตจริงกันบ้าง สมมติผมเล่นระบบ Trend Following แบบหนึ่ง ที่มีโอกาสได้เสีย 50/50 เลย เพียงแต่ว่าเมื่อตามถูกเทรน จะได้กำไรเฉลี่ย 300 pips โดยตั้ง SL เพียง 100 pips เท่านั้น เราลองมาดู f* ของระบบนี้กันครับ - f* ของระบบนี้คือ f*= 0.5-0.5/3 = ประมาณ 33% ครับ ซึ่งก็พอยอมรับได้สำหรับการเล่นที่ต้องการการเติบโตของเงินทุนในช่วงแรกๆ

จริงๆ การเอาสูตรนี้ไปใช้ตรงๆ อาจจะไม่ได้นะครับ เพราะว่ายังไม่ได้นับรวม Margin Requirement และเศษของ Lot ที่เทรดไม่ได้ แต่สำหรับระบบที่คำนวณค่า f* ได้ค่า %Risk ไม่เกิน 30% ระบบนี้ก็พอยอมรับได้ในระยะสั้น (ถ้าเป็น daytrade ก็ไม่ควรเทรดแบบนี้เกินหนึ่งสัปดาห์ครับ) และถ้า %Risk ไม่เกิน 15% อาจจะเทรดได้ในช่วงตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหลายเดือน และถ้า %Risk ต่ำกว่า 10 หรือ 5 % แผนนี้ก็สามารถใช้ได้แทบจะตลอดไปเลยแหละครับ แต่ค่าพวกนี้ผมประมาณขึ้นเท่านั้น จริงๆ แล้วเราจะยังมีการ optimize ค่าพวกนี้อีก ซึ่งขอเป็นตอนหน้าแล้วกันครับ  :D

ผมขอเอาเนื้อหาบางส่วนไปต่อไว้ตอนหน้าแล้วกันนะครับ เพราะผมเมื่อยมาก T T ในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงการปรับปรุงระบบ FFMM ที่ผ่านการ Optimize โดย Kelly Criterion ไปแล้วรอบหนึ่งให้มีความปลอดภัยเหมาะกับการเทรดยิ่งขึ้น ซึ่งต่อไปคงจะเป็นแนวคิดง่ายๆ ไม่ได้เป็นทฤษฎีหนักๆ แบบตอนนี้แล้วแหละครับ (หรือบางท่านบอกว่ายังสบายมาก  ;D)  รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบนี้

และในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงระบบที่ปรับปรุงจากระบบ FFMM ซึ่งมีทั้งวิธี Fix Ratio และวิธีซึ่งผมไม่รู้จะให้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างไรดี เพราะว่าผมได้ยินแนวคิดนี้ครั้งแรกจากคุณชาย สมัยบอร์ด money7net กำลังเฟื่องฟูอ่าครับ ถ้าให้ตั้งมั่วๆ ก่อนก็น่าจะเป็นระบบที่พัฒนามาจาก Fixed Ratio แบบหนึ่ง และระบบสุดท้ายซึ่งเป็นระบบที่ผมปรับปรุงขึ้นเอง คือระบบ Fixed Time ซึ่งมีดีที่ความง่ายครับ เอิ๊กๆ เอาเป็นว่าระบบอื่นๆ ขอยกเป็นคราวหน้าแล้วกันนะครับ

ปล.ฝากคุณต้นและท่านที่เป็น Editor ทั้งหลายช่วยจัดบทความช่วยผมด้วยนะครับ เพราะผมก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่  :)

ข้อคิดข้อที่ 6 Money Management เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะแยกคุณซึ่งเป็นนักลงทุน ออกจากนักเก็งกำไร และนักพนัน

ข้อคิดภาคเสริมข้อที่ 6.1 อย่าคิดว่ามันยากเชียวนะครับ ถ้าคุณหวังจะเติบโตในตลาด Forex อย่างน้อยคุณก็ต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้บ้างล่ะ จำคติของผมไว้ครับ ไม่มีอะไรที่ง่ายๆ แล้วได้เงินดีๆ Forex นั้นก็ต้องลงทุน แต่สิ่งที่ลงนั้นไม่ใช่แรงงาน แต่เป็นการลงทุนหาความรู้ และฝึกฝนให้ชำนาญครับ ซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ง่าย (แต่มันก็ยังดีกว่าทำงานเช้าจรดค่ำแล้วได้แต่เงินเดือนประจำใช่มั้ยล่ะ) ท่องไว้ครับ "ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ ถ้าเราใช้ความอดทน และพยายามมากพอ" ขอให้เพื่อนๆ โชคดีในการเทรดทุกคนครับ  ;D[/list]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2009, 18:59:06 PM โดย tonmaibiya »

konba

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 08:49:20 AM »
ขอบคุณครับ  ;D ;D ;D

HIMMY

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 08:58:52 AM »
ขอบคุณมากครับ

มานั่งเฝ้าติดตามด้วยคนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2009, 09:06:04 AM โดย tonmaibiya »

sanooks

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 14:07:44 PM »
งั้นลองเอาฟิกเรต เปลี่ยนจากเป็นครั้ง มาเป็นช่วงเวลา (แล้วแต่ท่านจะชอบ ไม่ว่าเป็นวัน เป็นสัปดาห์เป็นนาที)

พอได้ฟิกเรตแล้วเอาเคลลี่มาใส่ น่าจะเวิร์คดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2009, 19:00:19 PM โดย tonmaibiya »

wall75

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2009, 08:00:13 AM »
ยอดมากครับ  ยกให้ 10 นิ้ว เลยครับ (มือใหม่ขอคาราวะครับ) :D :D :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2009, 08:06:47 AM โดย tonmaibiya »

ออฟไลน์ Enjinman

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 533
  • พลังน้ำใจ: 7
  • ปีนี้ขอให้ทุกคนสำเร็จครับ
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2009, 00:42:44 AM »
ขอบคุณครับ  :D
Share...

ออฟไลน์ piyapat

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 540
  • พลังน้ำใจ: 31
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 14 กันยายน 2009, 12:40:22 PM »
เพิ่งมาเจอกระทู้ เนื้อหาดีมากๆครับ ขอลงชื่อติดตามด้วยคนนะครับ กำลังอยากอ่านตอนต่อไปมากๆ หวังว่าท่านเจ้าของกระทู้จะยังไม่ลืมกระทู้นี้นะครับ
"อยู่ให้รอดก่อน แล้วค่อยทำกำไร"

earichforex

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 14 กันยายน 2009, 13:11:34 PM »
เนื้อหาดีมากจริงๆครับ :)

ออฟไลน์ phdluki

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 27
  • พลังน้ำใจ: 24
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 14 กันยายน 2009, 13:26:24 PM »
เพิ่งมาเจอกระทู้ เนื้อหาดีมากๆครับ ขอลงชื่อติดตามด้วยคนนะครับ กำลังอยากอ่านตอนต่อไปมากๆ หวังว่าท่านเจ้าของกระทู้จะยังไม่ลืมกระทู้นี้นะครับ

จริงๆ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้อัพซะนาน พอดีตอนนี้ค่อนข้างยุ่งน่ะครับ แล้วอีกอย่างนึงก้อกำลังกลัวๆ ตอนคุณต้นย้ายบอร์ดเหมือนกัน
เพราะผมไม่ได้เซฟเก็บไว้น่ะครับ เลยไม่ได้มาเขียนต่อ

แต่เนื่องจากมันนานมากแล้ว ผมอาจจะเขียนต่อแบบไม่ปะติดปะต่อเท่าไหร่นะคับ แต่ก็จะพยายามครับ

สำหรับคนที่สนใจ ผมขอแนะนำหนังสือชื่อ The Trading Game ของ Ryan Jones นะครับ เนื้อหาบางส่วนก็มาจากหนังสือเล่มนี้แหละครับ

ออฟไลน์ aesshop

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 9
  • พลังน้ำใจ: 0
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 14 กันยายน 2009, 14:14:58 PM »
ขอบคุณมากค่ะ  สำหรับความรู้ดีดี
ขอให้เจ้าของกระทู้ จงเจริญ ;D

131313

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 14 กันยายน 2009, 15:04:54 PM »
ขอบคุณมากครับ

 ;D ;D ;D

131313

  • บุคคลทั่วไป
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 14 กันยายน 2009, 15:32:11 PM »
    ผมขอเอาเนื้อหาบางส่วนไปต่อไว้ตอนหน้าแล้วกันนะครับ เพราะผมเมื่อยมาก T T ในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงการปรับปรุงระบบ FFMM ที่ผ่านการ Optimize โดย Kelly Criterion ไปแล้วรอบหนึ่งให้มีความปลอดภัยเหมาะกับการเทรดยิ่งขึ้น ซึ่งต่อไปคงจะเป็นแนวคิดง่ายๆ ไม่ได้เป็นทฤษฎีหนักๆ แบบตอนนี้แล้วแหละครับ (หรือบางท่านบอกว่ายังสบายมาก  ;D)  รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบนี้

    และในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงระบบที่ปรับปรุงจากระบบ FFMM ซึ่งมีทั้งวิธี Fix Ratio และวิธีซึ่งผมไม่รู้จะให้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างไรดี เพราะว่าผมได้ยินแนวคิดนี้ครั้งแรกจากคุณชาย สมัยบอร์ด money7net กำลังเฟื่องฟูอ่าครับ ถ้าให้ตั้งมั่วๆ ก่อนก็น่าจะเป็นระบบที่พัฒนามาจาก Fixed Ratio แบบหนึ่ง และระบบสุดท้ายซึ่งเป็นระบบที่ผมปรับปรุงขึ้นเอง คือระบบ Fixed Time ซึ่งมีดีที่ความง่ายครับ เอิ๊กๆ เอาเป็นว่าระบบอื่นๆ ขอยกเป็นคราวหน้าแล้วกันนะครับ

    ปล.ฝากคุณต้นและท่านที่เป็น Editor ทั้งหลายช่วยจัดบทความช่วยผมด้วยนะครับ เพราะผมก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่  :)

    ข้อคิดข้อที่ 6 Money Management เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะแยกคุณซึ่งเป็นนักลงทุน ออกจากนักเก็งกำไร และนักพนัน

    ข้อคิดภาคเสริมข้อที่ 6.1 อย่าคิดว่ามันยากเชียวนะครับ ถ้าคุณหวังจะเติบโตในตลาด Forex อย่างน้อยคุณก็ต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้บ้างล่ะ จำคติของผมไว้ครับ
ไม่มีอะไรที่ง่ายๆ แล้วได้เงินดีๆ Forex นั้นก็ต้องลงทุน แต่สิ่งที่ลงนั้นไม่ใช่แรงงาน แต่เป็นการลงทุนหาความรู้ และฝึกฝนให้ชำนาญครับ ซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ง่าย (แต่มันก็ยังดีกว่าทำงานเช้าจรดค่ำแล้วได้แต่เงินเดือนประจำใช่มั้ยล่ะ) ท่องไว้ครับ "ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ ถ้าเราใช้ความอดทน และพยายามมากพอ" ขอให้เพื่อนๆ โชคดีในการเทรดทุกคนครับ  ;D[/list]

รอยู่นะครับ

 ;D ;D ;D

ออฟไลน์ piyapat

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 540
  • พลังน้ำใจ: 31
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 14 กันยายน 2009, 19:25:41 PM »
เพิ่งมาเจอกระทู้ เนื้อหาดีมากๆครับ ขอลงชื่อติดตามด้วยคนนะครับ กำลังอยากอ่านตอนต่อไปมากๆ หวังว่าท่านเจ้าของกระทู้จะยังไม่ลืมกระทู้นี้นะครับ

จริงๆ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้อัพซะนาน พอดีตอนนี้ค่อนข้างยุ่งน่ะครับ แล้วอีกอย่างนึงก้อกำลังกลัวๆ ตอนคุณต้นย้ายบอร์ดเหมือนกัน
เพราะผมไม่ได้เซฟเก็บไว้น่ะครับ เลยไม่ได้มาเขียนต่อ

แต่เนื่องจากมันนานมากแล้ว ผมอาจจะเขียนต่อแบบไม่ปะติดปะต่อเท่าไหร่นะคับ แต่ก็จะพยายามครับ

สำหรับคนที่สนใจ ผมขอแนะนำหนังสือชื่อ The Trading Game ของ Ryan Jones นะครับ เนื้อหาบางส่วนก็มาจากหนังสือเล่มนี้แหละครับ

ครับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับความเอื้อเฟื้อนำสิ่งดีๆมาแนะนำให้ได้ศึกษากันครับ ยังไงก็จะรออ่านต่อนะครับ เอาใจช่วยครับผม ตอนนี้ก็โหลดหนังสือที่แนบมาอ่านไปพลางๆก่อน ขอบคุณครับ
"อยู่ให้รอดก่อน แล้วค่อยทำกำไร"

ออฟไลน์ neungzzz

  • นักลงทุนขั้นเซียน
  • ***
  • กระทู้: 133
  • พลังน้ำใจ: 1
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 14 กันยายน 2009, 20:40:59 PM »
โหหหห ภาษาปะกิตทั้งน้านเลย :o

ออฟไลน์ voywhy

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 234
  • พลังน้ำใจ: 3
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 14 กันยายน 2009, 23:11:04 PM »
 ;D

ออฟไลน์ phdluki

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 27
  • พลังน้ำใจ: 24
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 02:36:31 AM »
ตอนที่ 7 การปรับปรุงระบบ Fixed fractional Money Management


ในบทที่แล้วเราได้ลองกล่าวถึงระบบแบบ Fixed fractional MM ไปแล้วนะครับ คราวนี้เราจะพบว่า ระบบนี้เป็น Anti-Martingale แบบหนึ่ง ซึ่งมีข้อดีตรงที่เราจะสามารถเพิ่มการลงทุนได้เมื่อเงินทุนมากขึ้น ทำให้เงินทุนเราเติบโตเร็วขึ้นนั่นเองครับ แต่ก็แน่นอนครับ ระบบใดๆ ก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสีย สำหรับ FFMM ก็ไม่เว้นเช่นกัน โดยข้อดีของระบบ FFMM เราได้กล่าวไปแล้วในบทที่แล้วนะครับ ดังนั้นในบทนี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะข้อเสียของระบบนี้และการปรับปรุงระบบนี้ให้ดีขึ้นครับ

สำหรับข้อเสียหลักๆ ของระบบ FFMM คือการเพิ่มการลงทุนที่ไม่เหมาะสม และการแยกกันระหว่างความเสี่ยงและผลกำไร

ประเด็นแรกคือการเพิ่มการลงทุนที่ไม่เหมาะสม เราลองมาดูการลงทุนแบบหนึ่งนะครับ ที่กำหนดความเสี่ยงที่ 10% ต่อเทรด โดยมี SL 100 จุด TP 100 จุด (ได้หรือเสียครั้งละ 5%)
คนๆ นี้ต้องเริ่มลงทุนตามตารางด้านล่างครับ (แนบเป็นไฟล์ Excel ให้แล้วกันครับ  :D)
เราจะเห็นได้ว่า
  • ในช่วงแรกการเพิ่ม Lot ทำได้ช้ามาก เช่น เริ่มต้นที่ 1 Lot กว่าจะเป็น 2 Lot ก็ต้องเทรดกว่า 7 เทรด
  • แต่ในช่วงท้ายๆ การเพิ่ม Lot เร็วมาก เช่นที่ท้ายๆ ตาราง บางครังการเทรดครั้งเดียวเพิ่ม 3 Lot

จริงอยู่ครับที่จริงๆ แล้ว % ที่เสียจะเท่าเดิม แต่การเพิ่มจำนวน Lot เร็วมากในช่วงหลังๆ เป็นสาเหตุที่ทำให้เราหมดตัวเนื่องจากไม่มีวิธีวิเคราะห์สถานการณ์ที่ดีพอ (เทรดทีเพิ่ม 2-3 Lot) ใครจะไปคิดทันล่ะครับ และทำให้เรามือไม้สั่น (จำนวน Lot เพิ่มเร็วเกินไปจนหวาดเสียว) และยังมีปัญหา Drawdown ด้วย เนื่องจากเมื่อเราเสียแล้ว การเทรดครั้งต่อไปเราก็จะต้องลดจำนวน Lot ลง(เพื่อให้ % ของความเสี่ยงเท่าเดิม) และแม้ว่าเราจะเล่นได้ในรอบหลัง แต่กำไรที่ได้ก็จะน้อยกว่าเงินที่เสียไปในรอบก่อนหน้าเสมอ ครับ

คราวนี้ หลายท่านอาจจะแย้งว่า ระบบที่ผมอ้างถึงด้านบนมี Maximum loss แค่ 10% (หมายถึงการเทรดต่อครั้งมีโอกาสเสียมากที่สุดแค่ 10% ของเงินทุน เพราะตั้ง SL) ดังนั้นโอกาสที่เงินทุนจะหมดนั้นยากมาก ผมอยากให้ลองพิจารณาตารางที่ 2 ครับ จะเห็นได้ว่าการเทรดชุดนี้มี Maximum loss แค่ 10 % แต่ Drawdown สูงมาก เราจะพบว่า การเล่นแบบ FFMM นอกจากจะไม่ทำให้ทุนคืบหน้าแล้ว ยังทำให้เงินทุนน้อยลงกว่าการใช้วิธีปกติ (ซื้อคงที่ เสียอีกครับ)

แล้วเราจะเล่นอย่างไรดี ?
มีระบบหลายระบบเลยครับที่ปรับปรุงจากระบบ FFMM ผมขอลองยกตัวอย่างเป็นไอเดียแล้วกันนะคับ
  • แบบแรกคือ FFMM นี่แหละครับ เพียงแต่เวลาเสียครั้งแรกๆ เราจะไม่ลดจำนวน Lot ในการเทรดลง (ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ได้ผลเวลาเจอ Drawdown) ผลก็คือเวลาเราเสีย ถ้าครั้งถัดมาเราได้ เงินทุนของเราก็จะเท่าเดิมครับ
  • แบบที่สองใช้แก้ปัญหาวิธีที่จำนวน Lot ในช่วงหลังๆ เพิ่มเร็วมากจนทำใจไม่ทัน วิธีนี้ผมเห็นครั้งแรกจากคุณชายของบอร์ด money7net ครับ นั่นคือ แทนที่เราจะเพิ่มจำนวน Lot ตาม % ความเสียง เราจะกำหนดจำนวน Lot เริ่มต้นและเพิ่มจำนวน Lot เมื่อยอดเงินเพิ่มเป็น 2 เท่าแทน เช่นถ้าเป็นระบบข้างต้นเราจะ
    เริ่มเล่น 1.0 Lot เมื่อเงินทุนมี 100$
    พอกำไรครบ 200$ เพิ่มเป็น 2 Lot
    พอกำไรครบ 400$ เพิ่มเป็น 4 Lot
    ...
    วิธีนี้ใช้กันมากครับ โดยเฉพาะในบอร์ดของเราเห็นมีผู้แนะนำวิธีนี้หลายคนเหมือนกัน ข้อดีของระบบนี้คือ เวลาที่ใช้ในการเพิ่มจำนวน Lot แต่ละครั้งนั้นพอๆ กัน (เพราะยิ่งเล่นจำนวน Lot มาก ก็ยิ่งต้องการกำไรมากกว่าจะเพิ่มจำนวน Lot ได้) ทำให้เราทำใจได้ทัน  ;D และอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากในแต่ละระดับเราเทรดที่จำนวน Lot คงที่ ดังนั้น Drawdown จะมีผลต่อระบบนี้ค่อนข้างน้อย (ถ้าเสียรอบนี้ ได้รอบหน้าเงินก็กลับมาเท่าเดิมแล้ว ไม่ลดลงเหมือน FFMM) และข้อดีอีกอย่างคือความเสี่ยงจะไม่คงที่ เช่น เราเริ่มที่ 1 Lot ทุน 100$ เราจะมีความเสี่ยง 10% แต่ถ้าเราเล่นจนเงินทุนเราเพิ่มเป็น 150$ (เงินยังไม่เป็นสองเท่าดังนั้นเล่น 1 Lot เท่าเดิม) ความเสี่ยงจะลดลงเหลือเพียง 6.5% เท่านั้น ส่วนข้อเสียก็คงมีแค่การเพิ่มของเงินทุนจะไม่เร็วเท่าระบบ FFMM แต่ก็ต่างกันไม่มากนักครับ วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก และผมแนะนำให้ใช้ระบบนี้แทนระบบ FFMM ครับ
  • ยกตัวอย่างแค่นี้แล้วกันนะครับ ผมเมื่อยแล้ว แหะๆ  ;D

อีกอย่างเรื่องการแยกระหว่างความเสี่ยงและผลกำไร ผมขอพูดสั้นๆ แล้วกันนะครับ ว่า การใช้ Kelly criterion นั้น เป็นการ Optimize % เทรดจากข้อมูลการเทรดในอดีตของเรา ดังนั้นมันจึงเป็น % ที่ดีสำหรับอดีตด้วยครับ การเทรดในปัจจุบันค่า %นี้อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ ดังนั้นอย่าไปเชื่อมากครับ เช่นนาย ก ทดลองระบบมา 1 เดือน แต่เป็นช่วงเดือนที่ตลาดมีเทรน เลยมี %win สูงถึง 80% พอเอาข้อมูลมาคำนวณ kelly แล้วปรากฏว่า %ลงทุนเป็น 70% อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับ จะเห็นว่า % maximum จาก kelly กับความเสี่ยงในชีวิตจริง บางทีก็ไปด้วยกันไม่ได้ครับ (ต่อมาในเดือนถัดมานาย ก หมดตูดเพราะตลาดเป็น sideway สถานการณ์ไม่เหมือนตอน optimize เมื่อเดือนที่แล้วครับ!)
ดังนึั้น Kelly แค่ควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้นครับ การเทรดจริงอาจจะต้องปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงด้วยครับ (kelly สนใจแต่กำไร แต่ไม่ได้สนใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นบางครั้ง Kelly อาจคำนวณ % ได้ถึง 90% แต่ทุกท่านก็คงทราบกันแล้วใช่มั้ยครับว่า 90% เนี่ยในชีวิตจริงเล่นไม่ได้แน่นอน  ;))


จริงๆ แล้วหลายๆ ท่านอาจจะค้อนให้ผมว่า เนื้อหามันมีแต่ทฤษฎีไม่เห็นจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ตรงไหน พาลจะเบื่อและไม่อยากอ่านเอาเสียอีก ผมก็คิดเช่นนั้นครับว่าการพูดแต่ทฤษฎีนั้นจะทำให้เห็นภาพยาก ดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปผมจะลองนำสถานการณ์จริงต่างๆ มาปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้ระบบของ MM นะครับ เพื่อให้ท่านได้ลองศึกษาแนวคิดของ MM และนำไปใช้กับระบบของท่านเองครับ (จริงๆ ผมก็เบื่อเขียนทฤษฎีแล้วนั่นแหละ 555+)

ข้อคิดข้อที่ 7: ถ้าคุณมีเวลา 2 ส่วน จงอย่าใช้เวลาทั้งสองส่วนหาระบบเทรดที่ Perfect แต่ควรใช้เวลาครึ่งหนึ่งหาระบบเทรดที่มีหลักการ และทำกำไรได้ และเวลาอีกครึ่งหนึ่งหา MM ที่เหมาะสมกับระบบของท่าน ท่านจะได้ระบบการเทรดที่มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับนิสัยของท่านเองครับ

ข้อคิดภาคเสริมข้อที่ 7.1: ระบบเทรดที่ให้ % win ดีมาก มักจะอาศัยการตั้ง TP น้อยๆ SL มากๆ และถ้าไม่ได้อาศัยวิธีนี้ ระบบที่ให้ผลดีมากส่วนมากก็จะมีหลักการที่ซับซ้อน (ซึ่งวุ่นวายจนปวดหัว) หรือไม่ก็ผ่านการ Optimize จากข้อมูลในอดีต (ทำให้เวลาทำ Backtest ได้ผลดีมาก แต่เวลาเล่นจริงนี่ไม่เอาอ่าว  :() ดังนั้นการเลือกระบบเทรดควรจะสนใจ หลักการ ของระบบมากกว่ากำไรที่ระบบทำได้นะครับ ท่านจะได้ได้ระบบที่ท่านเข้าใจ และสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้เองในอนาคตครับ  :)

ข้อคิดภาคเสริมข้อที่ 7.2:
จงหาระบบที่่ท่าน เข้าใจ ที่ทำกำไรได้เพียง 10% ของระบบเทรดอื่นๆ ก็พอ ส่วนอีก 90% MM ที่เหมาะสมจะช่วยหาให้ท่านได้ :o แต่จงอย่าสนใจระบบที่ ยากเกินจะเข้าใจ แต่กำไรดี เพราะนอกจากท่านจะไม่เข้าใจมันแล้ว MM ก็จะช่วยท่านไม่ได้อีกด้วย (เพราะไม่เข้าใจระบบ จะใช้ MM อะไรก็ย่อมไม่ทราบเช่นกันครับ) 

เนื้อหาอาจจะงงๆ ไปบ้างนะครับ เพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบาย และไม่ได้เขียนนานแล้วอ่ะครับ  :D

ออฟไลน์ phdluki

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 27
  • พลังน้ำใจ: 24
Re: การวางแผน Money Management
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 02:38:54 AM »
ลืมไฟล์ Excel ครับ