ผู้เขียน หัวข้อ: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม  (อ่าน 7800 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

survivor1989

  • บุคคลทั่วไป
Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« เมื่อ: 01 มีนาคม 2008, 23:00:21 PM »
Money management

ทำไม Money management ถึงสำคัญ เพราะเราต้องการที่จะทำกำไร เราต้องเรียนรู้การบริหารจัดการเงิน แต่คนส่วนมากได้มองข้ามมันไป

Trader หลายคน เทรดโดยที่ไม่มีหลักการ และดูแค่ว่าสามารถเสียได้เท่าไรในการเทรด 1 ครั้ง แล้วก็เทรดเลย อย่างนี้ค้าเรียกว่าการพนันไม่ใช่ การลงทุน

ถ้าคุณเทรดโดย ไม่ใช้ Money management นั้น มันก็เหมือนกับว่าคุณกำลังเล่นพนันอยู่ คุณไม่ได้มองการลงทุนระยะยาว คุณกำลัง รอ jackpot การบริหารเงินไม่เพียงช่วยเราป้องกันเงินทุน ยังสามารถทำมีกำไรในระยะยาวอีก แต่ถ้าคุณยังคิดว่าการเล่นแบบรอ jackpot เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เรามาดูตัวอย่างกัน

Casino หรือ เจ้ามือ คนเหล่านี้ เก่งเรื่อง สถิติ เค้ารู้ว่าระยะยาวแล้ว เจ้ามือจะเป็นคนได้เงิน ไม่ใช่นักพนัน ถึงจะมีคนถูกรางวัล Jackpot เป็นเงินก้อนโต แต่ก็จะมีนักพนันอีกมากกว่าร้อยที่ไม่ถูก Jackpot แล้วเงินเหล่านี้ ก็จะเป็นของเจ้ามือ

อันนี้เป้นตัวอย่างที่ทำให้เห็นวา สถิติ สามารถ สร้างกำไรได้เหนือกว่า การพนัน
ในทางสถิติ หรือ เจ้ามือ ในกรณีนี้รู้ว่าจะควบคุมความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ได้อย่างไร ถ้าทำได้ คุณก็จะมีกำไร

ทีนี้คุณจะทำยังไงถึงจะเป็น นักสถิติที่ดีได้ ไม่ล้มเหลว

Money management นั้นสามารถทำกำไร ได้ในระยะยาว
ถ้าไม่ใช้กฎของ Money management จะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูตัวอย่าง

สมมุตรว่าคุณ มีเงินอยู่ $10000 และคุณเสียไป $5000 คุณเสียไปทั้งหมดกี่เปอร์เซนต์ คำตอบคือ 50 เปอร์เซนต์ แล้วคุณต้องทำกี่เปอร์เซนต์
เงิน $5000 ของคุณ ถึงจะกลับไปเท่าเดิมคือ $10000 คุณต้องทำถึง 100 เปอร์เซนต์ ไม่ใช่ 50 เปอร์เซนต์ เค้าเรียกว่า Drawdown จะเห็นว่ามันน่าหงุดหงิดมาก เพราะมันง่ายมากในการเสียไป แต่ได้กลับคืนมาเท่าเดิมนั้น ยากกว่า ซึ่งผู้อ่านคงไม่คิดที่จะเสีย เทรดเดียว 50 เปอร์เซนต์ ผมหวังว่าเป็นเช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเทรดเสีย 3, 4 หรือ 10 เทรดติดกันล่ะ มันดูเหมือนจะเกิดได้ยากถ้าคุณคิดว่าคุณมี trade system ที่มีเปอร์เซนต์ชนะ 70 เปอร์เซนต์ ดังนั้นคุณไม่มีทางเสีย ติดต่อกันได้ถึง 10 ครั้ง ถ้าคุณคิดว่าคุณมี Trade system ที่ดี ในการเทรด Trade system ที่ทำ profitable ได้ 70 เปอร์เซนต์ ดูเหมือนเป็น system ที่ดีมาก แต่มันไม่ได้หมายความว่า ใน100 เทรดคุณจะชนะ 70เทรด
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า 70 ใน 100 เทรดจะชนะ คุณไม่มีทางรู้ได้ คุณ อาจจะเสีย 30 เทรดแรก แล้วไปชนะ 70 เทรดที่เหลือ ซึงยังให้ผลที่ 70 เปอร์เซนต์ แต่คุณก็คงเสียหายหนัก

จากตัวอย่างจะทำให้รู้ว่า Money management นั้นสำคัญ ไม่ว่าคุณจะมี Trading System ดีสักเท่าไร แต่ก็ต้องมีที่คุณเสีย เหมือนผู้เล่น Poker มืออาชีพ ถึงเค้าจะเล่นเสียครั้งใหญ่ แต่สุดท้ายเค้าก็จะจบด้วยกำไร

ผู้เล่น Poker เก่งๆจะฝึกฝน Money management เพราะเค้ารุ้ว่าไม่สามารถชนะได้ทุกเกมส์ เค้าจะเล่นด้วยจำนวนเงินที่น้อย จากเงินทั้งหมดที่เค้ามี มันสามารถทำให้เค้ารอดพ้นจากการเสียครั้งใหญ่ได้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำในฐานะ trader เทรดใน เปอร์เซนต์ที่น้อยจากจำนวนเงินที่มีทั้งหมด เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อคุณฝึกฝน และ เคร่งครัดกับ Money management คุณ จะเปลี่ยนจากนักพนัน กลายเป็นเจ้ามือ ที่จะทำกำไรได้ระยะยาว

คุณจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากระหว่าง การเล่น 2 เปอร์เซนต์เมื่อ เทียบกับ 10 เปอร์เซนต์ ของเงินทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง ถ้าคุณเสียติดต่อกัน 19 ครั้ง
การลงด้วยเงิน 10 เปอร์เซนต์ จะทำให้คุณเสีย 85 เปอร์เซนต์จากเงินทั้งหมด !!!!
แต่การลงด้วยเงิน 2 เปอร์เซนต์ จะทำให้คุณเสียแค่ 30 เปอร์เซนต์ของมาจิ้นเท่านั้น
แต่มันคงเกิดขึ้นได้ยาก งั้นมาดูแค่การเสีย 5 ครั้งติดต่อกัน ถ้าคุณลง 2 เปอร์เซนต์คุณจะมีเงินเหลือ 18447 แต่ถ้าคุณลง 10 เปอร์เซนต์ จะเหลือเงินแค่ 13122 ซึ่งจะมากกว่าการเสีย ติดต่อกัน19 ครั้งของ การลง 2 เปอร์เซนต์ซะอีก!!!

จุดประสงค์ที่ยกขึ้นมานี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่า การใช้ Money management เมื่อตอน drawdown คุณยังมีเงินทุนเหลือพอที่จะเล่นต่อไป คุณลองคิดว่าถ้าคุณเสีย 85 เปอร์เซนต์ของเงินทั้งหมด คุณต้องทำให้ได้ 566 เปอร์เซนต์ของเงินที่เหลือ เพื่อให้เท่าทุน คุณคงไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น

Risk to reward
เป็นการเทรดที่ อัตราส่วนอยู่ที่ 3 ต่อ 1 คือ Winner trade ต้องมากกว่า 3 เท่าจาก looser trade ถ้าเทรด แพ้ และ ชนะ สลับกัน
Profitable trade จะอยู่แค่ 50 เปอร์เซนต์ แต่เรามีกำไร นะครับ

Credit http://www.babypips.com/school/money_management.html
แปลโดย Golink
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2016, 20:22:41 PM โดย admin »

ออฟไลน์ admin

  • Administrator
  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • *****
  • กระทู้: 28318
  • พลังน้ำใจ: 1057
    • ThailandForexClub
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02 มีนาคม 2008, 02:49:36 AM »
เยี่ยมเลยครับ หากเราบริหารพอร์ทของเราได้ดีๆ รับรองว่าจะไม่ขาดทุนแบบหมดตัวแน่ๆ ครับ ขอบคุณ คุณ survivor1989 และต้นฉบับโดย คุณ Golink มา ณ ที่นี้ด้วยครับ  ;D

beerbluedevils

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19 เมษายน 2008, 07:32:28 AM »
ขอบคุณคับ

ajima

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 เมษายน 2008, 09:41:58 AM »
ขอบคุณคับสำหรับคำชี้แนะ : :) :D :)

yellow

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 เมษายน 2008, 00:19:18 AM »
ขอบคุณมากครับ คุณ survivor1989 เยี่ยมมากมาย อิอิ

apl24

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2008, 03:55:32 AM »
เป็นเรื่องที่ง่ายแต่ทำไม่ได้ซักที ;D

queen110

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2008, 02:17:29 AM »
กำลังศึกษาอยู่พอดีจะได้เอาไปใช้บ้าง

BlueHeaven

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2008, 10:26:11 AM »
หุหุทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ

mcwanne

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2008, 17:16:26 PM »
 :o ยอดเยี่ยมครับ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ขอบพระคุณครับ  :-* :-*

mmmpizza

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2008, 12:34:56 PM »
เป็นอะไรที่หลายคนมองข้ามจริงๆครับ  เจ๊งไปหลายรายก็เพราะเรื่องนี้ละครับ

นักเทรดมือใหม่ ควรจะอ่านตรงนี้ก่อนจะเทรดเงินจริงนะครับ

แนะนำครับ ;)

valentina

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2008, 13:30:16 PM »
ขอบคุณที่เตือนสตินะคะ มีประโยชน์มากเลยค่ะ ;)

independent

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2008, 21:21:23 PM »
ใช่ครับเป็นเรื่องง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม และเป็นเรื่องที่หลายคนรู้ แค่ก็รักษาวินัยในการบริหารเงินไม่ได้สักที  ;D
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ ครับ

faungfu

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02 มกราคม 2009, 19:07:54 PM »
ขอบคุณครับ  :)

plypun

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 02 มกราคม 2009, 23:32:25 PM »
ผมว่าสำคัญมากเลย.....

     เวลาเทรดหลายครั้งที่ผมไม่รู้ว่า   ควรตั้ง SL เท่าไร..อันนี้ ช่วยได้เลย..




ขอบคุณมากๆ...
    ;)

phanom

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 03 มกราคม 2009, 01:39:57 AM »
Money management เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจริงๆ อันนี้ผมเห็นด้วย 100%
แต่ว่า เห็นแต่ละคอมเมนท์ ผมไม่อยากให้เข้าใจผิด ว่ามันจะง่ายๆ แบบที่เค้ายกเป็นตัวอย่าง
เพราะเค้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ แล้วจะได้ตระหนักในใจไว้ เท่านั้นเอง
ผมเป็นคนนึง ที่ใช้ money management แตกต่างจาก ตัวอย่างที่ให้มาโดยสิ้นเชิง  :o :o

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Money management ไม่น่าจะแก้สมการได้ด้วย บัญญัติไตรยางค์ , ร้อยละ แบบคณิตศาสตร์ ป.4 ควรจะต้องใช้ศาสตร์การคำนวณสูงกว่านั้นเยอะๆ เช่น วิชาสถิติ ที่ต้องคิด หา probability ความน่าจะเป็น , expected profits, expected losses..... ใครที่เคยเรียน ต้องไปขุดตำรามาเปิดกันบ้างแล้ว  ;D

เน้น .... ผมไม่ได้บอกว่า Money management ตามตัวอย่างข้างบนไม่ดี 
ผมแค่กำลังจะบอกว่า ผมจะไม่ใช้วิธี ตามตัวอย่างข้างบน เท่านั้น ส่วนท่านใดจะเชื่ออย่างไร มันเป็นสิทธิ และเป็นเงินของท่าน ที่จะเลือก


เอาตัวอย่างอันนี้มาดู จะมีระบบไหน ที่จะมีสัดส่วน ชนะ 3 ต่อ 1 ถ้ามีจริง ผมยอมแลกด้วยทรัพย์สินครึ่งนึง ที่ผมมีตอนนี้เลย  ;D  ;D (แม้ว่าจะไม่มากเท่าไหร่ ... เอิกๆๆ)
สมมติว่ามีจริง แล้วกัน
ข้อ 1. จะเห็นว่า มันมีค่า drawdown แค่ 33% เอง แล้วแบบนี้ เราจะมามัวเล่นที่ 2% ทำไมเพราะมันเป็น opportunity losses คือความสูญเสียโอกาส งั้นถ้าผมจะเล่นที่ 10% ล่ะ โอกาสที่เสียจนหมดตูด จะมีมากขนาดไหน โอกาสที่จะเสีย 10 ครั้งติดต่อกัน ก็จะเท่ากับ 0.25^(10-1) กดเครื่องคิดเลข ได้เท่ากับ 0.0000038 หรือ 4 ใน 1 ล้าน  :o :o ถ้า 1 นั้นเป็นคุณ จงภูมิใจเถิดว่า ในประเทศไทย จะมีคนอย่างคุณได้ไม่เกิน 16 คน เอง  ;D  ;D  ;D

ข้อ 2. ไม่ลดจำนวนล๊อตลง เมื่อเสีย อย่างน้อยต้องเท่าเดิม ในการเทรดครั้งต่อไป

ข้อ 3.ไม่เพิ่มล๊อต และอาจจะลดลงด้วย หากว่า ชนะติดต่อกัน เกินค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น เช่น ถ้าระบบ ชนะ 3 ต่อ 1 แล้วบังเอิญเราชนะติดต่อกันมาแล้ว มากกว่า 6 ครั้ง ติดต่อกัน เป็นต้น

ข้อ 4. ต้องมี Stoploss ตามระบบ

ข้อ 5. ไม่มี TargetPoint ปล่อย Let the profits run ไปเรื่อยๆ

เพราะฉะนั้น นี่เป็นเหตุผล ที่ผมจะไม่ใช้ Money management ตามตัวอย่างข้างบน ตัวแปรที่สำคัญที่สุด ในการคำนวณ Money management คือ % Drawdown ถามตัวเองให้ได้ก่อนว่า % Drawdown ของระบบที่คุณใช้อยู่ มันเป็นเท่าไหร่ .... ถ้าไม่รู้ก็คิดต่อไม่ได้  ;D





« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2009, 10:07:04 AM โดย tonmaibiya »

asepticme

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 08 เมษายน 2009, 03:50:15 AM »
เป็นไปตามที่คุณ survivor1989 ว่ามาทุกประการ

การเทรดโดยที่ไม่มี Money management เลย  มันก็คือการพนัน นั่งเฝ้าแต่กราฟ  เสียการเสียงาน  เสียสุขภาพกายและจิตและเสียเงินด้วย

เพราะเราหวังแต่จะต้องลงเทรด โดยใช้ lot ใหญ่ๆ เพื่อให้ได้ profit กลับมาเยอะๆ แต่กลายป็นว่าทุกครั้งที่เทรดไป เรามีแต่เสีย ยิ่งนั่งเฝ้า เห็น profit ที่ติดลบเยอะขึ้น ก็เครียด แล้วในที่สุดก็ปิด order แบบติดลบไป

เลยหยุดเทรดไปพักหนึ่ง  มานั่งปรึกษาเพื่อน จนเกิดความคิด แล้วกลับไปเทรดแบบ lot เล็กๆ  โดยดูเทรนใหญ่เป็นหลัก ตั้ง SL และ profit  โดยดูจากกราฟและ indicator กราฟอาจขึ้นๆ ลงๆ  ติดลบก่อนในช่วงแรก...แต่จงมั่นใจในเทรน ปล่อยมันไป  แล้วไปทำงานอื่น ไปนอน  ไปเที่ยว  กลับมาคุณก็จะได้ profit เอง

อาจเป็น profit ที่ไม่มากนัก  แต่มันก็ไม่เสีย (อะไรเลย) อย่าลืมใจเย็นๆ  รอจังหวะ  ถ้ายังไม่ใช่  ไม่มั่นใจ  ก็อย่าลง เก็บเงินไว้ดีกว่า

บ่นยาวเลย :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2009, 10:08:35 AM โดย tonmaibiya »

maxforextrader

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 17 เมษายน 2009, 10:00:51 AM »
เพิ่งรู้ว่า มีทฏษฎีนี้ด้วยแฮะ เราก็แมเนจ เองมานาน ฮ่าๆ

lacktasid

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 17 เมษายน 2009, 12:31:17 PM »
 :D

ออฟไลน์ Net-Fibo

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 1133
  • พลังน้ำใจ: 15
  • Forex คือความน่าจะเป็น
    • Forex D Net
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 30 มกราคม 2010, 13:52:08 PM »
ขอถันหน่อยครับผม
 ;D
เทรดมาเยอะเจ็บมาเยอะ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Forex และบทการวิเคราะห์ Forex
https://www.facebook.com/ForexDNet


kung_com

  • บุคคลทั่วไป
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 30 มกราคม 2010, 16:39:27 PM »
เยี่ยมขอรับ +1 ให้ครับ อิอิ... :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2010, 21:57:55 PM โดย admin »

ออฟไลน์ jbarnes

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 5
  • พลังน้ำใจ: 0
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 21:16:51 PM »
ขอบคุณมากครับ  กระทู้นี้มีประโยชน์ต่อการเล่น forex และอื่นๆ เป็นอย่างมากครับ ;)

ออฟไลน์ Golink

  • นักลงทุนขั้นเก๋า
  • **
  • กระทู้: 82
  • พลังน้ำใจ: 0
    • forexbeginnow.com
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 11:04:23 AM »
แวะมาดู เด๋วนี้รับซับไม่มีคนแล้วเหรอครับ



ออฟไลน์ iamtawan

  • นักลงทุนขั้นเทพ
  • ****
  • กระทู้: 234
  • พลังน้ำใจ: 10
    • จองโรงแรม
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 11:13:34 AM »
ขอถันหน่อยครับผม
 ;D

ติดเรตฯครับพี่ 555 ล้อเล่นน่ะครับ
vvvvสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว...ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำvvvv

จองโรงแรมเกาะช้าง | Thaiforextradergroup

ออฟไลน์ j7ongpat

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 4
  • พลังน้ำใจ: 0
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 14:26:43 PM »
Tx  :wanwan009:

ออฟไลน์ NooNeng2556

  • นักลงทุนขั้นต้น
  • *
  • กระทู้: 2
  • พลังน้ำใจ: 0
Re: Money management เรื่องที่หลายคนมองข้าม
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 11:17:34 AM »
จะลองทำตามค่ะ มือใหม่จริงๆ มะรู้เรื่องไรเลย :wanwan001: